Управување со ризик за тргување со тврдини. Стратегија за тргување со тврдини. Стратегија за тргување со фјучерси во текот на денот на пазарот на деривати на тврдини од професионалци

Во повеќето случаи, на моите читатели им се појавувам како среднорочен инвеститор. Но, поголемиот дел од мојата трговска практика е посветена на прилично тешки шпекулации правила внатрешно тргување. Со текот на годините и растот на портфолиото во апсолутна вредност, големината на неговиот шпекулативен дел се намалува. Во моментов, околу 90% од средствата се наменети за инвестиции во руски и странски акции, а остатокот за шпекулации на рускиот пазар на деривати.

Универзални правила за внатрешно тргување

Често ме прашуваат зошто тргувам на пазарот на деривати? Едно време едноставно ми стана позгодно. Ако треба да донесам одлука каде да тргувам шпекулативно во моментот, не знам ни што би избрал, бидејќи сега има можности да земам кредити за акции повеќе отколку за некои, и да не се грижиш дека истекувањето ќе се меша со вашите планови. Понекогаш размислувам, можеби треба да се откажам од старите работи на акциите? Но, засега ќе се воздржам, бидејќи сè уште не сум проучил сè на пазарот на деривати и не сакам да се ширам слабо.

Сепак, мојата стратегија според правилата за интрадневно тргување на пазарот на деривати ќе ја прослави својата петта годишнина оваа година во ноември. Резултатите се веќе доста добри, не сакам да ги објавувам како официјални, бидејќи имаше долги паузи во тргувањето со фјучерс договори. Но, сепак, ако не ги исфрлите овие празнини од статистиката, профитабилноста ќе се искачи на 120% годишно со максимум 40%.

Многу често, кога работам на пазарот на деривати, не влегувам во трансакција повеќе од еден ден. Мислам дека дури и ако не сте ги ценеле резултатите од мојата пракса, разбирам дека тие се скромни за пазарот што го избрав, тогаш моите правила за интрадневно тргување на пазарот на деривати ќе ви бидат корисни, бидејќи тие можат да се прилагодат на било кој временски интервал и на кој било инструмент за размена.

Значи, ајде да го сфатиме по ред.

Кога нема да одам подалеку од еден трговски ден?

Кога тргувам дневно, правам занаети против главниот тренд.
Кога помеѓу и отпор има премал профит за да се одржи договорот една недела или повеќе (помалку од 2-2,5%).

Што тргувам во текот на денот?

Фјучерси: Гаспром, Сбербанк, РТС, Си.

Но, како што веќе реков, правилата за интрадневно тргување презентирани подолу ќе бидат универзални по одредена адаптација.

Како да тргувам во текот на денот?

Според класиците. Предноста на овој метод е што секогаш кога нема да го имам терминалот отворен, можам да ја видам идејата и да не бидам врзан за мониторот.

Негативната страна, особено за почетниците, е тоа што ќе биде тешко да се справите со субјективниот аспект на овој метод. Ова бара искуство!

Работно време за внатрешно тргување?

Најчесто тоа е 1 час, понекогаш 15 минути - за. И не дај Боже да тргувате 5 минути ако немате робот или барем советник за тргување кој автоматски генерира сигнали.

15 едноставни правила за внатрешно тргување

Проверете го трендот на основното средство.
Проверете го главниот на залепените фјучерси.
Не тргувајте една недела пред и по истекот.
Еден ден за анализа (затоа не тргувам шпекулативно во петок). Викендот можете да го земете како овој ден!
Не отворајте тргувања со принос помал од 1%.
Пушти ги сите тренд сигнали, Fibo, хоризонтални линии, фигури што ги гледам.
Ако е изречена, тогаш следната трансакција е 1 час подоцна.
Ако по вторпат пишува „стоп“, филтерот трае 2 часа.
По третата загуба на тргување, престанувам да тргувам до следната сесија.
Не отворам занаети каде што ризикот за враќање е помал од 1 до 2.
По загубата на трговија, ризикот за приходот е 1 во 3.
Во исто време работат не повеќе од 2 типа на фјучерси.
Доколку основното средство (акции) на Сбербанк или Гаспром може да обезбеди до 8% од нето-профитниот потенцијал и има сличен сигнал за фјучерсите, трансакцијата се смета за приоритет. Отвора за тој ден со максимална потпора.
Показателите се важни само кога договорот е тргуван како главен месец. Индикаторите „Три одлични сигнали“ може да се користат за работа на целата потпора. Кои се овие „одлични“? Ова е моја лична тајна, која ја споделувам само со клиентите во консултантската поддршка.
Затворете ја зделката за време на главната сесија пред 18.30 часот по московско време. (Да појаснам овде! Терминалот ми дозволува да затворам договор во секое време, дури и ако не сум на мониторот. Но, претпочитам самиот да го затворам договорот. Затоа, ако денес се исфрлам од работа во 18.00 часот по московско време, тогаш ќе го затворам договорот 15 минути претходно). Па, ќе фрлате камења по мене што сум неодговорен и не го следев затворањето на лицитацијата? Од искуство, откритијата се поважни, се трудам да не ги пропуштам.

Поздрав колеги.

Веќе објавивме пост кој ја опишува програмата на курсот. Ако некој го пропуштил, одете на нашиот профил и пронајдете го.

Во овој пост сакам да ви кажам подетално за тоа што подготвивме за нашите студенти на првата лекција.

Постои желба да се опишат сите задачи на овој начин, за да можете целосно да го цените количеството материјал што го даваме.

Прва лекција од онлајн курсот „Скалпирање. Активен интраден.“ Тргувањето на берзата е популарна тема и привлекува многу луѓе од различни градови, различни возрасти и работно искуство. Без оглед на влезните параметри, сите се обединети со една цел - да заработат добри пари на пазарот.

Ние секогаш ги започнуваме часовите со теорија. Многу е важно да разберете не само што точно тргувате, туку кои закони и прописи постојат. Во првата лекција, на учениците им се кажува кои се акциите, фјучерсите и нивните карактеристики. Како се регулирани овие пазари, каде да се најдат информации за инструменти, распореди за размена и преглед на главните инструменти за тргување. Исто така даваме препораки за литература и материјали кои треба да се проучат.

Сега е време да се започне поставување на работен простор и терминали...

За висококвалитетна работа како трговец, прво треба да подготвите работно место. На оваа страница веќе видов објава на тема десктоп на трговецот. Препораки: десктоп компјутер, 2 монитори, жичен глушец и интернет. Исто така, важно е да имате удобно столче, бидејќи ... Ќе мора да седите на компјутер многу време.

Сега треба да започнете со поставување на вашиот работен простор. Нашиот тим TeamTraders користи 2 терминали.

терминал за техничка анализа: Quik, Transaq, Smart-x или други терминали.

Ни требаат да ги анализираат податоците и да ги проценат вкупните трендови.

2. Бондар возење. Сите трансакции ги извршуваме преку овој терминал. Терминалот е бесплатен и многу удобен. Овој терминал е директно поврзан со централата, што ви овозможува да примате и испраќате нарачки што е можно побрзо.

Во првата лекција учиме како правилно да го конфигурирате терминалот и специфичните алатки. Функционалноста на програмата ви овозможува многу погодно да ги прикажете најважните пазарни параметри. Ги поставивме поставките за секој инструмент за да може да се видат големите нарачки и трансакции. Многу е важно да се постават лични параметри за секоја акција или фјучерси, бидејќи инструментите се различни и трговецот мора да ги земе предвид овие карактеристики.

Тргувањето се врши со помош на „жешки клучеви“ и многу е важно да поставите удобни параметри за себе. Како резултат на тоа, по првата лекција, трговецот веќе има поставено работно место и идеја за тоа што и како треба да прави. Останува само да се консолидираат стекнатите знаења со завршување на домашната задача.

И покрај теоретската компонента на првата лекција, таа сепак е многу важна. Правилната конфигурација на терминалите ви овозможува да не пропуштите важни информации и го минимизирате времето за анализа на податоците.

Придружете се на TeamTraders

1. Инструменти за тргување (алгоритам за тргување):

1 . Si стоп – 0,2% од цената (по цена од 50.000 – приближно 100 поени).

2. RTS стоп -0,2% од цената (по цена од 100.000 - приближно 200 поени).

Дополнително, гледајте: корелација на SI и RTS едни со други, фјучерси на Сбербанк и Гаспром (нивната насока и нивоа) за да ги потврдите сигналите.

Тргувањето се одвива од 11:00 до 18:45 часот.

Не тргувам за време на првиот час или вечерна сесија.

Алгоритам за тргување FORTS:

2. Клучни точки.

Наутро, пред да се отвори тргувањето, ги гледам графиконите D1 на инструментите со кои се тргува:

1. Општиот светски тренд од последните месец или два.

2. Јас цртам нивоа врз основа на најблиските нивоа на силна поддршка/отпор (најблиски екстремни цени). Гледам да видам дали тие се сретнале порано во историјата, ако е така, ова дополнително ги подобрува овие нивоа. Овие нивоа го формираат мојот трговски канал.

3. Гледам како се однесува цената внатре во каналот, од кое ниво се вратила и каде оди: какви свеќи беа во последните 2-3 дена, дали има резерва за напојување до следното ниво, дали има лажни избивања , можно е пресврт или пробив.

4. Проценувам како затворивме вчера (ATR, опсег, високо и ниско од вчера).

5. По утврдувањето на општиот тренд, се префрлам на временската рамка М5. Јас цртам нивоа врз основа на високите и ниските од вчера - ова формира работен канал за денес, но во него тргувањето се врши САМО во насока на дневниот тренд:

Ако има силен тренд во текот на денот, тогаш тргувањето започнува откако ќе избие каналот во текот на денот во насока на трендот. Ако во текот на денот сме заглавени во тесен канал (настрана во последните денови), тогаш тргувањето започнува по лажен пробив, враќање и консолидација во интрадневниот канал. Во овој случај, можете да тргувате и долги и кратки.

Многу корисни информации во однос на тргувањето со бинарни опции може да се најдат на веб-страницата binium.ru. Можете исто така да изберете оптимален брокер за тргување.

Пример: дневен графикон D1 и 5 минутен графикон M5 (USD-RUB фјучерси SI)

Распоред Д1.Глобалниот тренд се шорцевите. Во овој случај, сметам дека се важни 2 нивоа: горното е екстремното враќање, долниот е претходното ниско. Направивме лажен пробив, удирајќи на ниско, се вративме подалеку од нивото и се затворивме над нивото. Верувам дека во рок од еден ден може да се оди долго по локалниот модел до горното ниво. Потоа одам на М5 и цртам нивоа врз основа на високото и ниското ниво на последниот ден:

Графикон М5:Црвените нивоа дојдоа од денот, жолтите – високи и ниски од вчера. Верувам дека откако цената ќе се консолидира над вчерашното високо, можете долго да отидете на горното црвено ниво.

3. Шема за тргување.

Лажно пробивање на свеќникот во однос на претходното високо/ниско ниво на табелата М5.

Услови (долго):

1. Претходната свеќа е шотра.

2. Свеќата за лажно избивање формира нова ниска.

3. Свеќата за лажно избивање се затвора во рамките на претходната свеќа.

4. Пожелно е телото да е помало од опашката.

5. Дали е потребно лажна пробивачка свеќа да се отвори со празнина?????

Услови (накратко):

6. Претходната свеќа е долга.

7. Свеќата со лажна пробивка формира нова височина.

8. Свеќата за лажно избивање се затвора во рамките на претходната свеќа.

9. Пожелно е телото да е помало од опашката.

10. Дали е потребно лажна свеќа да се отвори со празнина?????

4. Модел: Лажно пробивање:

Чекам да се скрши едно од овие нивоа, после тоа Чекам цената да се врати на ниво.
Влезната точка е формирање на враќање или трговија и лажна свеќа за пробивање на свеќите.

6. Модел: Збег и консолидација.

На табелата М5 чекам пристапи до нивоата.
Чекам да се скрши едно од овие нивоа (со импулс и консолидација).
Точниот влез е формирање на враќање или про-трговија и лажна свеќа за пробивање на свеќите.

По затворањето на свеќата што го формираше лажниот пробив, ставам нарачка на чекање по цена на затворање.
Стоп за загуба и преземање профит се ставаат по нарачката.
Стоп не треба да надминува една третина од дневната граница на загуба (оттука и формирањето на бројот на договори за секоја трансакција за секој инструмент).

7. Излезете од позицијата.

По нарачката, нивоата за застанување и преземање не се поместуваат. Или застани или земај (во спротивно статистиката ќе се расипе).

Излез во делови:

1 договор - 3 до 1

2 договори – во делови: 1 договор – 3 до 1, 1 договор – 4 до 1

3 договори – во делови: 2 договор – 3 до 1, 1 договор – 4 до 1

4 договори – во делови: 2 договори – 3 до 1, 2 договори – 4 до 1

8. Ризици.

Кога го оценувате потенцијалот на трговијата (3 до 1, итн.) и формирате позиција (колку е кратко стопирањето), треба да размислите:

Можност за поставување на техничко запирање (зад опашката на лажна свеќа или за целата трговија).
Ако тоа не е можно, поставуваме третина од дневната граница на загуба.

Дневниот лимит на загуба не е повеќе од 2% од депозитот.

Договорот не може да се склучи ако нема потенцијал за движење од најмалку 3 спрема 1 (нивоата се блиску или застанувањето е превисоко).

Не губи повеќе од 30% од она што сте го заработиле во претходните трансакции .

9. Управување со ризик

1. Максималниот ризик дневно е 2% од депозитот.

2. Максималниот ризик по трансакција е 0,6% од депозитот.

3. Максималниот број на загубени тргувања по ред дневно е 3, после тоа не тргувајте, погледнете зошто и каде се грешките. Ако ги нема, не е ваш ден.

4. НИКОГАШ не влегувајте во трговија ако цената веќе се оддалечила од влезната точка.

10. Висина

Ако ја затворивте неделата на црно, додадете позиција: Од 1 до 5 договори – зголемувајте еден по еден, по позиција од 5 договори додаваме 20%, но само од следната недела.
Ако ја затворивте неделата во црвено, намалете ја позицијата: во обратен редослед, но само од следната недела.

11. Статистика

По работниот ден, кога пазарот е затворен, земам слики од екранот на трансакциите со последователна анализа (дали трансакцијата беше точна, каде тргна пазарот понатаму, дали имаше други влезни точки).
Сите трансакции се внесуваат во посебен документ или на веб-страница за статистика за последователно разбирање на статистиката за профитабилни/непрофитабилни трансакции, просечна добивка/загуба, просечен профитабилен/непрофитабилен ден или друг период.

„Што ризикувам и што можам да заработам“- првата мисла што треба да се појави пред да се одлучи да направи трансакција на пазарот. Не можеме да бидеме 100% сигурни дека ќе оди во насоката што ја сакаме, и затоа само со учење да ги „намалиме“ негативните занаети и да ги „седиме“ профитабилните, можеме да го доведеме нашиот трговски систем во стабилна позитивна позиција. Користејќи го примерот на главните фјучерси на рускиот пазар со кои тргувам, во оваа статија ќе ви кажам што и за каква добивка вреди да се ризикува. Прво, пресметајте го дневниот потенцијал за трговија. Ова воопшто не е тешко да се направи ако го знаете ATR на инструментите со кои се тргува. РТСво просек дневно од високопред низокима 2500 поени, но оваа бројка е приближна за тековниот период и природно може да се промени. Може да се надоврзете на последните две недели. Соодветно на тоа, имајќи заработено 50%-70% од дневното движење на цената во трансакцијата, резултатот ќе биде едноставно одличен! 50% е 1250 поени. Кога правите трансакции во текот на денот на мали временски рамки, доволно е да поставите стоп од 250-300 поени, соодветно, ризикот за профит е дури и повеќе од 1 до 4. Но, сепак ќе ја пресметам опцијата овде ако земете само 1 до 3 (300 застанувања или 900 преземања) 20 трговски дена месечно за 3 тргувања = 60 тргувања На пример, ќе разгледам 40 тргувања (66%), излез по стоп - 300 поени и 20 позитивни тргувања (34%) со преземање профит од 900 Поени 300 * 40 = 12000 стр , уште попесимистички, 45 тргувања (75%) на стоп-стоп и само 15 тргувања (25%) при преземање!!! 300*45=13500 стр 900*15=13500 стр. Дури и со 75% негативни трансакции, депозитот ќе остане приближно нула, нешто помалку поради пролизгување на стоп и провизии. Со зголемување на бројот на 1000 поени, системот ќе оди на нула дури и во таква лоша ситуација. Ова веднаш го поставува прашањето за сите вас, па зошто 97% од трговците ги губат своите депозити??? Да, затоа што мнозинството не се во согласност со ова управување со ризик. Тие не поставуваат постојки. Или ризикот е многу висок за договорот, или тие едноставно не се справуваат со достоен договор!!! За алатки како ГАЗР, СБРФ, Си, оптималната станица за интрадневно тргување ќе биде 20-25 поени, земете 60-100 поени (тука треба да погледнете одделно од потенцијалот на трансакцијата според графиконот) Сите дадени примери се засноваат на земања, почнувајќи од минимумот , односно со помали цели не вреди да се тргува. Во поени, ризикот и профитот природно може да се променат, во зависност од вашиот систем за тргување, но важно е предноста од 1 до 3 или повеќе да остане со вас. Во реалното тргување, понекогаш ризикот за профит може да достигне 1 на 20 или повеќе, но тоа е во шок денови. Ваквите денови ви овозможуваат да го претворите месецот на тргување во добар плус! Ризикот по трансакција сега е јасен, но ризикот по депозит како целина за тој ден е даден подолу во примерот на пресметка за депозит од 100.000 рубли. Оваа табела, исто така, го опишува бројот на договори и колку пари се потребни за да се изврши одредена трансакција, без да се оди подалеку од дневниот ризик и способноста да се извршат три трансакции истовремено на различни инструменти. Сметам дека оптималниот ризик од загуба за една трговска сесија за такво депо е 2.000 рубли. Колку е поголем депозитот, толку повнимателно ќе треба да работат и да го намалат ризикот дневно. Најтешко е математичкото пресметување на системот за тргување и ризиците и нивното дисциплинирано почитување. Следете го управувањето со ризикот и може да дојде до профит кај вас!!!

Нема ништо покорисно од комуникација со вистински професионалци во нивната област.

1 Блохин Борис Николаевич- Раководител на одделот за работа со учесници на пазарот на акции во деловната поделба на Берзата на Московската берза, учесник на натпреварот „Најдобар приватен инвеститор 2009 година“, вклучен во ТОП 40 најдобри трговци во однос на профитабилноста (од 813 учесници на натпреварот). Податоците се дадени на 20 ноември 2009 година (според веб-страницата www.rts.ru), натпреварот беше завршен со принос од 664,18% годишно; учесник на натпреварот „Најдобар приватен инвеститор 2012“ со базен на клиенти, од кои најдобрите покажаа профитабилност од 54,84% годишно. ).

Борис Блохин: „Овој семинар нема да остави никого рамнодушен: за некои ќе биде влезната врата во интересниот и динамичен свет на тргување, за други ќе биде можност да се поправат грешките, да се оптимизира постоечката стратегија, а некој може да одлучи дека оваа активност не е за него, а со тоа и заработувајте пари без да ги изгубите“.

На крајот од семинарот ќе научите:

кои се спецификите на интрадневното тргување со фјучерси на индексот RTS;
како да се подготвите себе си и вашето работно место за активно тргување;
како да се најдат влезни и излезни точки од позиција;
како да ја изградите вашата стратегија за тргување со фјучерси на индексот RTS, врз основа на искуството на професионалците;
сè за системот за управување со ризик, психологијата на активно тргување;
запознајте се со стратегијата на учесникот на натпреварот „Најдобар приватен инвеститор“.

Најважниот:

ќе заштедите време за пребарување информации и градење на вашиот систем за тргување (од неколку недели до неколку месеци).

можете да заштедите десетици и стотици илјади рубли за грешките што ги прават сите трговци.

Програма на курсот:

Лекција 1. Подготовка за тргување.

Зошто тргуваме со фјучерси, кои се најинтересни. Карактеристики на обезбедувањето гаранции и ефектот на финансискиот потпора. Основни стратегии за тргување со фјучерси.
Поставување на системот за тргување QUIK за активно тргување. Лесно користење и зголемена информативна содржина. Формирање на поставки за најудобно и најпрофитабилно тргување.
Погони за активно тргување и терминали за гледање на глобалните пазари. Полуавтоматски системи за тргување кои ги олеснуваат активностите на трговецот, терминали за прегледување на светските пазари.
Психологија и типични грешки на трговците. Зошто малцинството заработува на пазарот на деривати, како да избегнете губење пари, како да ја надминете вашата психологија. Вештачки ограничувања во тргувањето.

Лекција 2. Подготовка за работниот ден. Анализа на импулси.

Подготовка за работниот ден. Утринска техничка анализа, метод со 3 екрани, поставување „светилници“. Тргување временски зони.
Анализа на напредокот на тргувањето. Анализа на водичи и нивоа на влијание на импулси. Анализа на несовпаѓање, анализа на книгата за нарачки.
Моментум тргување. Причини за влез на позиција, управување со ризик.

Лекција 3. Интрадневно тргување. Формации.

Што се формации и од каде доаѓаат? Графички, временски формации.
Типични интрадневни формации. Работа на маркети, препознавајќи шок денови. Стратегија за пробивање и стратегија за контрапробивање.
Управување со ризик во интрадневното тргување. Управување со позиции.

Проверете кај менаџерот за најблискиот датум на семинарот: 8800 500 99 66 (лок. 4),