Риск-менеджмент для торговли фортс интрадей. Торговая стратегия на фортс (forts). Стратегия торговли фьючерсами Интрадей на срочном рынке фортс от профессионалов

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли . С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым , и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
Когда между и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике . Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для . И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

Проверить тенденцию на базовом активе.
Проверить основной на склеенном фьючерсе.
Не торговать неделю до и после экспирации.
Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
Если вынесло , то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

Приветствую Вас коллеги.

Мы уже размещали пост с описание программы курса. Если кто то пропустил его, то зайдите в наш профиль и найдите его.

В этом посте я хочу рассказать Вам более подробно о том, что мы подготовили для наших учеников на первом занятии.

Есть желание описать таким образом все задания, для того что бы Вы в полной мере смогли оценить количество материала который мы даем.

Первое занятие Онлайн-курса “Скальпинг. Активный интрадей.”Торговля на фондовом рынке тема популярная и привлекает много людей из разных городов, разного возраста и опыта работы. Вне зависимости от вводных параметров все объединены одной целью – заработать хорошие деньги на рынке.

Мы всегда начинаем свои занятия с теории. Очень важно понимать не только что именно ты торгуешь, какие тут законы и порядки. На первом занятии ученикам рассказывается что такое акции, фьючерсы и их особенности. Как регулируются эти рынки, где искать информацию по инструментам, график работы бирж и обзор основных торговых инструментов. Так-же даем рекомендации по литературе и материалам которые необходимо изучить.

Теперь самое время приступить к настройке рабочего пространства и терминалов…

Для качественной работы трейдера нужно первым делом подготовить рабочее место. На этом сайте я уже видел пост на тему рабочего стола трейдера. Рекомендации: стационарный компьютер, 2 монитора, проводная мышь и интернет. Важно так-же иметь удобное кресло, т.к. много времени придется сидеть за компьютером.

Теперь нужно приступить к настройке рабочего пространства. В наша команда TeamTraders использует 2 терминала.

терминал для технического анализа : Quik , Transaq, Smart-x или другие терминалы.

Они нужны нам для анализа данных и оценке общих тенденций.

2. Привод Бондаря . Все сделки мы осуществляем через этот терминал. Терминал бесплатный и очень удобный. Этот терминал подключен напрямую к бирже, что позволяет максимально быстро получать и отправлять заявки.

На первом уроке мы учим правильной настройке терминала и конкретных инструментов. Функционал программы позволяет очень удобно отображать самые важные параметры рынка. Мы выставляем настройки по каждому инструменту, чтобы было видно крупные заявки и сделки. Очень важно настроить по каждой акции или фьючерсу персональные параметры, ведь инструменты разные и трейдер должен учитывать эти особенности.

Торговля осуществляется посредством “горячих клавиш” и очень важно настроить для себя комфортные параметры. В итоге после первого занятия трейдер уже имеет настроенное рабочее место и представление о том что и как ему нужно делать. Осталось закрепить полученные знания выполнением домашних заданий.

Не смотря на теоретическую составляющую первого урока он тем не менее очень важен. Правильная настройка терминалов позволяет не пропускать важную информацию и максимально сократить время на анализ данных.

Присоединяйтесь к команде TeamTraders

1. Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):

1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).

2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).

Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.

Торговля ведется с 11:00 до 18:45.

Первый час и вечернюю сессию не торгую.

Алгоритм торговли на FORTS:

2. Ключевые точки.

Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:

1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.

2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.

3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.

4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).

5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:

Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.

Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru . Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.

Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 (фьючерс доллар-рубль SI)

График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:

График М5: Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.

3. Торгуемый паттерн.

Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.

Условия (Для лонга):

1. Предыдущая свеча шотровая.

2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.

3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

Условия (Для шорта):

6. Предыдущая свеча лонговая.

7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.

8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом?????

4. Модель: Ложный пробой:

Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.

6. Модель: Пробой и закрепление.

На графике M5 жду подходов к уровням.
Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.

После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

7. Выход из позиции.

После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).

Выход частями:

1 контракт – 3 к 1

2 контракта – частями: 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

3 контракта – частями: 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

4 контракта – частями: 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1

8. Риски.

При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткийстоп) следует учитывать:

Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.

Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.

Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровниили стоп слишком велик).

Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.

9. Риск-менеджмент

1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.

2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.

3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого неторговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.

4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.

10. Рост

Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.

11. Статистика

После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.

"Чем я рискую и что я могу заработать" - первая мысль, которая должна возникать перед решением совершить сделку на рынке. Мы не можем на 100% быть уверены, что пойдет в нужную для нас сторону и поэтому только научившись "резать" отрицательные сделки и "высиживать" прибыльные, можно вывести свою торговую систему в стабильный плюс. На примере основных, торгуемых мною, фьючерсов Российского рынка,я расскажу в этой статье, чем и ради какой прибыли стоит рисковать. Первое, посчитать дневной потенциал для сделки. Сделать это совсем не сложно, зная ATR торгуемых инструментов. RTS в среднем за день от high до low ходит 2500 пунктов, но эта цифра примерная на текущий период, может естественно меняться. Можно отталкиваться от последних двух недель. Соответственно заработав в сделке 50%-70% от дневного хода цены, выйдет просто отличная ! 50% - это 1250 пунктов. При совершении сделок внутри дня на малых таймфреймах достаточно ставить стоп 250-300 пунктов, соответственно, риск к прибыли выходит даже более чем 1 к 4. Но я все же просчитаю здесь вариант,если просто брать 1 к 3 (300 стоп или 900 тейк) 20 торговых дней за месяц по 3 сделки = 60 сделок Для примера рассмотрю 40 трейдов (66%), выход по стопу - 300 пунктов и 20 трейдов (34%) положительных с тейк-профитом по 900 пунктов 300*40=12000 п. 900*20=18000 п. Соответственно, даже если 2\3 сделок будут по стопу, все равно по итогу месяца, Вы будете с плюсом 6000 п. Второй пример, еще более пессимистичный, 45 трейдов (75%) по стопу и всего лишь 15 трейдов (25%) по тейку!!! 300*45=13500 п. 900*15=13500 п. Даже при 75% отрицательный сделок, депозит останется примерно около нуля, чуть меньше за счет проскальзывания по стопу и комиссий брокера и биржи. Увеличив тейк до 1000 п. система даже при таком плохом раскладе выйдет в ноль. Тут же напрашивается у Всех Вас вопрос, так почему же 97% трейдеров сливают свои депозиты??? Да потому, что большинство этот самый риск-менеджмент не соблюдает. Не ставят стопы. Или риск очень высокий на сделку, или просто не высиживают достойную !!! Для таких инструментов, как GAZR , SBRF , Si , оптимальным стопом для интрадейной торговли будет 20-25 пунктов, тейк 60-100 пунктов (тут нужно смотреть отдельно от потенциала сделки по графику) Все приведенные примеры по тейкам, отталкиваюсь от минимума, то есть с меньшими целями, не стоит и торговать. В пунктах риск и прибыль можно естественно менять, в зависимости от вашей торговой системы, но важно, что бы преимущество 1 к 3 и более, все же оставались за Вами. В реальной торговли иногда риск к прибыли может доходить до 1 к 20 и более, но это в ударные дни. Именно такие дни и дают возможность выводить торговый месяц в хороший плюс! Риск на сделку теперь понятен, а вот риск на депозит в целом на день приведен ниже в примере расчета на депозит 100000 рублей. Также в этой таблице описано, количество контрактов и сколько денег понадобиться для осуществления той и иной сделки, не выходя за пределы дневного риска и возможности осуществить три сделки одновременно по разным инструментам. Оптимальным риском потерь на одну торговую сессию для такого депо, считаю 2000 руб. Чем больше депозит, тем аккуратнее им нужно будет работать и риск на день сокращать. Самое сложное, на математический просчет торговой системы и рисков, а их дисциплинированное соблюдение. Соблюдайте риск-менеджмент и да прибудет Вам профит!!!

Нет ничего полезнее общения с настоящими профессионалами своего дела.

1 Блохин Борис Николаевич - начальник отдела по работе с участниками рынка акций бизнес дивизиона Фондовый рынок ОАО Московская Биржа, участник конкурса «Лучший частный инвестор 2009», входящий в ТОП 40 лучших трейдеров по доходности (из 813 участников конкурса). Данные приведены на 20.11.2009 (по данным сайта www.rts.ru), конкурс был закончен с доходностью 664,18% годовых; участник конкурса «Лучший частный инвестор 2012» с пулом клиентов, лучший из которых показал доходность 54.84% годовых Данные приведены на 15.12.2012 (по данным сайта investor.micex.rts.ru).

Борис Блохин: «Данный семинар не оставит равнодушных: для одних он станет входной дверью в интересный и динамичный мир трейдинга, для других возможностью исправить ошибки, оптимизировать уже имеющуюся стратегию, а кто–то, возможно, примет решение, что это занятие не для него, и тем самым тоже заработает деньги, не потеряв их».

По окончании семинара вы узнаете:

в чем специфика внутридневной торговли фьючерсом на индекс РТС;
как подготовить себя и свое рабочее место к активному трейдингу;
как находить точки входа и выхода из позиции;
как построить свою стратегию торговли фьючерсом на индекс РТС, опираясь на опыт профессионалов;
все о системе риск-менеджмента, психологии активной торговли;
познакомитесь со стратегией участника конкурса «Лучший частный инвестор».

Самое главное:

вы сэкономите время на поиск информации и построение своей торговой системы (от нескольких недель до нескольких месяцев).

вы сможете сэкономить десятки и сотни тысяч рублей на тех ошибках, которые совершают все трейдеры.

Программа курса:

Занятие 1. Подготовка к трейдингу.

Почему мы торгуем фьючерсами, какие из них наиболее интересны. Особенности гарантийного обеспечения и эффекта финансового рычага. Основные стратегии торговли фьючерсами.
Настройка торговой системы QUIK для активного трейдинга. Удобство использования и повышение информативности. Формирование настроек для максимально комфортного и прибыльного трейдинга.
Приводы для активного трейдинга и терминалы для просмотра мировых рынков. Полуавтоматические торговые системы, облегчающие трейдеру его деятельность, терминалы для просмотра мировых рынков.
Психология и типичные ошибки трейдеров. Почему на срочном рынке зарабатывает меньшинство, как избежать потери денег, как побороть свою психологию. Искусственные ограничители в трейдинге.

Занятие 2. Подготовка к рабочему дню. Импульсный анализ.

Подготовка к рабочему дню. Утренний технический анализ, метод 3х экранов, постановка «маячков». Временные зоны торгов.
Анализ хода торгов. Анализ поводырей и уровни влияния импульсов. Анализ расхождений, анализ стакана.
Импульсный трейдинг. Основания входа в позицию, риск-менеджмент.

Занятие 3. Интрадей трейдинг. Формации.

Что такое формации и откуда они берутся. Графические, временные формации.
Типовые внутридневные формации. Работа на открытии рынка, распознавание ударных дней. Пробойная стратегия и контрпробойная стратегия.
Риск-менеджмент в интрадей трейдинге. Управление позицией.

Ближайшую дату семинара уточняйте у менеджера: 8800 500 99 66(доб.4),