Risikostyring for forter intradagshandel. Handelsstrategi for fortene. Intraday futures trading strategi på forts derivatmarkedet fra fagfolk

I de fleste tilfeller fremstår jeg for mine lesere som en mellomlangsiktig investor. Men det meste av handelspraksisen min er viet til ganske tøffe spekulasjoner regler intradag handel. Gjennom årene og veksten av porteføljen i absolutte termer, har størrelsen på den spekulative delen avtatt. For tiden er om lag 90 % av midlene allokert til investeringer i russiske og utenlandske aksjer, og resten til spekulasjon i det russiske derivatmarkedet.

Universelle regler for intradagshandel

Jeg blir ofte spurt om hvorfor jeg handler i derivatmarkedet? På et tidspunkt ble det bare mer praktisk for meg. Hvis jeg måtte ta en beslutning om hvor jeg skal handle spekulativt i øyeblikket, vet jeg ikke engang hva jeg ville valgt, siden det nå er muligheter for å ta opp lån for aksjer mer enn for noen, og ikke bekymre meg for at utløpet vil forstyrre planene dine. Noen ganger tenker jeg, kanskje jeg burde gi opp de gamle tingene på lager en? Men jeg venter nå, for jeg har ikke studert alt i derivatmarkedet ennå, og jeg vil ikke spre meg tynt.

Imidlertid vil min strategi i henhold til reglene for intradagshandel på derivatmarkedet feire femårsjubileum i år i november. Resultatene er allerede ganske gode, jeg liker ikke å kunngjøre dem som offisielle, siden det var lange pauser i handel med futureskontrakter. Men likevel, hvis du ikke kaster disse hullene ut av statistikken, vil lønnsomheten stige til 120 % per år med maksimalt 40 %.

Svært ofte, når jeg jobber i derivatmarkedet, inngår jeg ikke en transaksjon utover en dag. Jeg tror selv om du ikke har satt pris på resultatene av min praksis, jeg forstår at de er beskjedne for det markedet jeg har valgt, så vil mine regler for intradagshandel på derivatmarkedet være nyttige for deg, siden de kan tilpasses evt. tidsintervall og til eventuelle bytteinstrumenter.

Så, la oss ta det i rekkefølge.

Når går jeg ikke lenger enn én handelsdag?

Ved daytrading gjør jeg handler mot hovedtrenden.
Når mellom og motstand er det for lite overskudd til å holde avtalen i en uke eller mer (mindre enn 2-2,5%).

Hva handler jeg intradag?

Futures: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.

Men, som jeg allerede sa, vil intradagshandelsreglene som presenteres nedenfor være universelle etter en viss tilpasning.

Hvordan handler jeg intradag?

I følge klassikerne. Fordelen med denne metoden er at hver gang jeg ikke ville ha terminalen åpen, kan jeg se ideen og ikke være bundet til skjermen.

Ulempen, spesielt for nybegynnere, er at det vil være vanskelig å håndtere det subjektive aspektet ved denne metoden. Dette krever erfaring!

Arbeidstid for intradagshandel?

Oftest er det 1 time, noen ganger 15 minutter - for. Og Gud forby deg å handle på 5 minutter hvis du ikke har en robot eller i det minste en handelsrådgiver som automatisk genererer signaler.

15 enkle regler for intradagshandel

Sjekk trenden på den underliggende eiendelen.
Sjekk den viktigste på limte futures.
Ikke handle i en uke før og etter utløp.
En dag for analyse (det er derfor jeg ikke handler spekulativt på fredager). Du kan også ta helgen som denne dagen!
Ikke åpne handler med en avkastning på mindre enn 1 %.
Spill av alle trendsignaler, Fibo, horisontale linjer, figurer som jeg ser.
Hvis det er gjengitt, er neste transaksjon 1 time senere.
Hvis det står "stopp" andre gang, varer filteret i 2 timer.
Etter den tredje tapende handelen slutter jeg å handle til neste økt.
Jeg åpner ikke handler der risikoen for å returnere er mindre enn 1 til 2.
Etter en tapende handel er inntektsrisikoen 1 av 3.
Ikke mer enn 2 typer futures er i drift samtidig.
Hvis den underliggende eiendelen (aksjene) til Sberbank eller Gazprom kan gi opptil 8 % av nettofortjenestepotensialet og det er et lignende signal på futures, anses transaksjonen som en prioritet. Åpner for dagen med maksimal innflytelse.
Indikatorene er kun viktige når kontrakten er omsatt som hovedmåned. "Tre flotte signaler"-indikatorer kan brukes til å jobbe med hele innflytelsen. Hva er disse "store"? Dette er min personlige hemmelighet, som jeg kun deler med klienter innen konsulentstøtte.
Lukk avtalen under hovedsesjonen før 18.30 Moskva-tid. (La meg presisere her! Terminalen lar meg avslutte en avtale når som helst, selv om jeg ikke er ved monitoren. Men jeg foretrekker å lukke avtalen selv. Derfor, hvis jeg i dag kaster meg ut fra jobb kl. 18.00 Moskva-tid, da lukker jeg avtalen 15 minutter før). Vel, vil du kaste stein på meg for å være uansvarlig og ikke overvåke lukkingen av auksjonen? Av erfaring er oppdagelser viktigere, jeg prøver å ikke gå glipp av dem.

Hilsen kollegaer.

Vi har allerede lagt ut et innlegg som beskriver kursopplegget. Hvis noen savnet det, gå til profilen vår og finn den.

I dette innlegget vil jeg fortelle deg mer detaljert om hva vi forberedte til elevene våre i den første timen.

Det er et ønske om å beskrive alle oppgavene på denne måten, slik at du fullt ut kan sette pris på mengden materiell vi gir.

Første leksjon av nettkurset «Scalping. Aktiv intradag.” Handel i aksjemarkedet er et populært tema og tiltrekker seg mange mennesker fra ulike byer, ulike aldre og arbeidserfaring. Uavhengig av inngangsparametere er alle forent om ett mål - å tjene gode penger på markedet.

Vi starter alltid timene med teori. Det er veldig viktig å forstå ikke bare hva du handler, men hvilke lover og regler som finnes. I den første leksjonen blir elevene fortalt hva aksjer, futures og deres funksjoner er. Hvordan disse markedene er regulert, hvor du finner informasjon om instrumenter, børsplaner og en oversikt over de viktigste handelsinstrumentene. Vi gir også anbefalinger om litteratur og materialer som må studeres.

Nå er tiden inne for å starte sette opp arbeidsområde og terminaler...

For arbeid av høy kvalitet som næringsdrivende, må du først forberede en arbeidsplass. På dette nettstedet har jeg allerede sett et innlegg om emnet en traders skrivebord. Anbefalinger: stasjonær datamaskin, 2 skjermer, kablet mus og Internett. Det er også viktig å ha en komfortabel stol, fordi... Du må sitte mye tid ved datamaskinen.

Nå må du begynne å sette opp arbeidsområdet ditt. TeamTraders-teamet vårt bruker 2 terminaler.

terminal for teknisk analyse: Quik, Transaq, Smart-x eller andre terminaler.

Vi trenger dem for å analysere data og vurdere generelle trender.

2. Bondar drive. Vi utfører alle transaksjoner gjennom denne terminalen. Terminalen er gratis og veldig praktisk. Denne terminalen er koblet direkte til sentralen, som lar deg motta og sende bestillinger så raskt som mulig.

I den første leksjonen lærer vi hvordan du skal konfigurere terminalen og spesifikke verktøy på riktig måte. Funksjonaliteten til programmet lar deg enkelt vise de viktigste markedsparametrene. Vi setter innstillingene for hvert instrument slik at store bestillinger og transaksjoner kan sees. Det er veldig viktig å sette opp personlige parametere for hver aksje eller futures, fordi instrumentene er forskjellige og traderen må ta hensyn til disse funksjonene.

Handel utføres ved hjelp av "hurtigtaster", og det er veldig viktig å sette opp komfortable parametere for deg selv. Som et resultat, etter den første leksjonen, har næringsdrivende allerede en arbeidsplass og en ide om hva og hvordan han må gjøre. Alt som gjenstår er å konsolidere den ervervede kunnskapen ved å fullføre lekser.

Til tross for den teoretiske komponenten i den første leksjonen, er den likevel veldig viktig. Riktig konfigurasjon av terminaler lar deg ikke gå glipp av viktig informasjon og minimerer tiden for dataanalyse.

Bli med i TeamTraders

1. Omsettelige instrumenter (handelsalgoritme):

1 . Si stopp – 0,2 % av prisen (til en pris på 50 000 – ca. 100 poeng).

2. RTS-stopp -0,2 % av prisen (til en pris på 100 000 – ca. 200 poeng).

I tillegg, se: korrelasjon av SI og RTS med hverandre, Sberbank og Gazprom futures (deres retning og nivåer) for å bekrefte signaler.

Handelen foregår fra 11:00 til 18:45.

Jeg handler ikke i løpet av den første timen eller kveldsøkten.

FORTS handelsalgoritme:

2. Hovedpunkter.

Om morgenen, før handelen åpner, ser jeg på D1-diagrammene over instrumentene som handles:

1. Den generelle globale trenden den siste måneden eller to.

2. Jeg tegner nivåer basert på nærmeste sterke støtte/motstandsnivåer (nærmeste prisekstreme). Jeg ser for å se om de har møtt hverandre før i historien, i så fall forbedrer dette disse nivåene ytterligere. Disse nivåene danner min handelskanal.

3. Jeg ser på hvordan prisen oppfører seg inne i kanalen, fra hvilket nivå den har gått tilbake og hvor den går: hvilke stearinlys var de siste 2-3 dagene, er det en strømreserve til neste nivå, er det falske utbrudd , er en reversering eller utbrudd mulig.

4. Jeg evaluerer hvordan vi stengte i går (ATR, rekkevidde, høy og lav i går).

5. Etter å ha bestemt den generelle trenden, bytter jeg til M5-tidsrammen. Jeg trekker nivåer basert på høy og lav i går - dette danner en arbeidskanal for i dag, men i den utføres handel KUN i retning av den daglige trenden:

Hvis det er en sterk trend i løpet av dagen, begynner handelen etter at intradagskanalen bryter ut i retning av trenden. Hvis vi i løpet av dagen er fanget i en smal kanal (sidelengs de siste dagene), begynner handelen etter et falskt utbrudd, retur og konsolidering i intradagskanalen. I dette tilfellet kan du handle både lang og kort.

Mye nyttig informasjon når det gjelder handel med binære opsjoner kan bli funnet på nettstedet binium.ru. Du kan også velge den optimale megleren for handel.

Eksempel: daglig diagram D1 og 5-minutters diagram M5 (USD-RUB futures SI)

Tidsplan D1. Den globale trenden er shorts. I dette tilfellet anser jeg 2 nivåer som viktige: den øvre er den ekstreme tilbakerullingen, den nedre er den forrige lave. Vi gjorde et falskt utbrudd, traff et lavt nivå, gikk tilbake over nivået og lukket over nivået. Jeg tror at man i løpet av et døgn kan gå langt etter den lokale modellen opp til det øvre nivået. Deretter går jeg til M5 og tegner nivåer basert på høy og lav den siste dagen:

Diagram M5: De røde nivåene kom fra dagen, de gule – Høy og Lav fra i går. Jeg tror at etter at prisen har konsolidert seg over gårsdagens høye, kan du gå lenge til det øvre røde nivået.

3. Omsettelig mønster.

Candlestick falsk breakout i forhold til forrige høy/lav på M5-diagrammet.

Betingelser (lenge):

1. Det forrige lyset er shotra.

2. Det falske utbruddslyset danner et nytt lavpunkt.

3. Det falske utbruddslyset lukkes innenfor det forrige stearinlyset.

4. Det er ønskelig at kroppen er mindre enn halen.

5. Er det nødvendig at et falskt utbruddslys åpnes med et mellomrom?????

Betingelser (for korte):

6. Det forrige lyset er langt.

7. Det falske utbruddslyset danner et nytt høydepunkt.

8. Det falske utbruddslyset lukkes innenfor det forrige stearinlyset.

9. Det er ønskelig at kroppen er mindre enn halen.

10. Er det nødvendig at et falskt utbruddslys åpnes med et mellomrom?????

4. Modell: Falsk utbrudd:

Jeg venter på at et av disse nivåene skal brytes, etter det Jeg venter på at prisen skal komme tilbake til nivået.
Inngangspunktet er dannelsen av en rollback eller handel og et falskt lysestake breakout-lys.

6. Modell: Breakout og konsolidering.

På M5-diagrammet venter jeg på tilnærminger til nivåene.
Jeg venter på at et av disse nivåene skal brytes (med impuls og konsolidering).
Den nøyaktige oppføringen er dannelsen av en tilbakerulling eller pro-trade og et falskt lysestake breakout-lys.

Etter å ha lukket stearinlyset som dannet den falske utbruddet, legger jeg inn en ventende ordre til sluttkurs.
Stop loss og take profit plasseres etter bestillingen.
Stoppet bør ikke overstige en tredjedel av den daglige tapsgrensen (derav dannelsen av antall kontrakter for hver transaksjon for hvert instrument).

7. Gå ut av posisjonen.

Etter å ha lagt inn en bestilling, flytter ikke stopp- og ta-nivåene seg. Stopp eller ta (ellers ryker statistikken).

Utgang i deler:

1 kontrakt – 3 til 1

2 kontrakter – i deler: 1 kontrakt – 3 til 1, 1 kontrakt – 4 til 1

3 kontrakter – i deler: 2 kontrakter – 3 til 1, 1 kontrakt – 4 til 1

4 kontrakter – i deler: 2 kontrakter – 3 til 1, 2 kontrakter – 4 til 1

8. Risikoer.

Når du vurderer potensialet til en handel (3 til 1, osv.) og danner en posisjon (hvor kort stoppet er), bør du vurdere:

Mulighet for å plassere et teknisk stopp (bak halen på et falskt utbruddslys eller for hele handelen).
Hvis dette ikke er mulig, setter vi en tredjedel av den daglige tapsgrensen.

Den daglige tapsgrensen er ikke mer enn 2 % av innskuddet.

Avtalen kan ikke avsluttes hvis det ikke er noe bevegelsespotensial på minst 3 til 1 (nivåene er nære eller stoppet er for høyt).

Ikke tap mer enn 30 % av det du tjente i tidligere transaksjoner .

9. Risikostyring

1. Maksimal risiko per dag er 2 % av innskuddet.

2. Maksimal risiko per transaksjon er 0,6 % av innskuddet.

3. Maksimalt antall tapende handler på rad per dag er 3, etter det skal du ikke handle, se hvorfor og hvor feilene er. Hvis de ikke er der, er det ikke din dag.

4. ALDRI inngå en handel hvis prisen allerede har flyttet seg bort fra inngangspunktet.

10. Høyde

Hvis du avsluttet uken i svart, legg til en posisjon: Fra 1 til 5 kontrakter – øk en om gangen, etter en posisjon på 5 kontrakter legger vi til 20 %, men først fra neste uke.
Hvis du lukket uken i rødt, reduser posisjonen: i omvendt rekkefølge, men bare fra neste uke.

11. Statistikk

Etter arbeidsdagen, når markedet er stengt, tar jeg skjermbilder av transaksjoner med påfølgende analyse (om transaksjonen var riktig, hvor markedet gikk videre, om det var andre inngangspunkter).
Alle transaksjoner legges inn i et eget dokument eller på et statistikknettsted for etterfølgende forståelse av statistikken over lønnsomme/ulønnsomme transaksjoner, gjennomsnittlig fortjeneste/tap, gjennomsnittlig lønnsom/ulønnsom dag eller annen periode.

"Hva risikerer jeg og hva kan jeg tjene"- den første tanken som bør dukke opp før man bestemmer seg for å foreta en transaksjon på markedet. Vi kan ikke være 100% sikre på at det vil gå i den retningen vi ønsker, og derfor bare ved å lære å "kutte" negative handler og "sitte" lønnsomme kan vi bringe vårt handelssystem i en stabil positiv posisjon. Ved å bruke eksemplet på de viktigste futures på det russiske markedet som jeg handler, vil jeg fortelle deg i denne artikkelen hva og for hvilken fortjeneste det er verdt å risikere. Beregn først det daglige potensialet for en handel. Dette er slett ikke vanskelig å gjøre hvis du kjenner ATR for instrumentene som omsettes. RTS i gjennomsnitt per dag fra høy før lav det er 2500 poeng, men dette tallet er omtrentlig for inneværende periode og kan naturligvis endres. Du kan bygge videre på de to siste ukene. Følgelig, etter å ha tjent 50% -70% av den daglige prisbevegelsen i en transaksjon, vil resultatet rett og slett være utmerket! 50 % er 1250 poeng. Når du gjør intradagstransaksjoner på små tidsrammer er det nok å sette et stopp på henholdsvis 250-300 poeng, risikoen for profitt er enda mer enn 1 til 4. Men jeg vil fortsatt beregne alternativet her hvis du bare tar 1 til 3 (300 stopp eller 900 take) 20 handelsdager per måned for 3 handler = 60 handler For eksempel vil jeg vurdere 40 handler (66%), exit by stop - 300 poeng og 20 positive handler (34%) med take profit på 900 poeng 300 * 40 = 12000 s. Følgelig, selv om 2/3 av byttene er stoppet, vil du fortsatt ha et pluss på 6000 pips , enda mer pessimistisk, 45 handler (75%) på stoppestedet og bare 15 handler (25%) ved take!!! 300*45=13500 s. 900*15=13500 s. Selv med 75% negative transaksjoner, vil innskuddet forbli omtrent null, litt mindre på grunn av glidning på stoppet og megler- og bytteprovisjoner. Ved å øke taket til 1000 poeng vil systemet gå til null selv i en så dårlig situasjon. Dette stiller umiddelbart spørsmålet til dere alle, så hvorfor mister 97% av traderne innskuddene sine??? Ja, fordi flertallet ikke forholder seg til nettopp denne risikostyringen. De stopper ikke. Enten er risikoen veldig høy for avtalen, eller så sitter de rett og slett ikke gjennom en verdig en!!! For verktøy som GAZR, SBRF, Si, det optimale stoppet for intradagshandel vil være 20-25 poeng, ta 60-100 poeng (her må du se separat fra potensialet til transaksjonen i henhold til diagrammet) Alle eksemplene som er gitt er basert på take, starter fra minimum , det vil si med mindre mål er det ikke verdt å handle. I poeng kan risiko og fortjeneste naturligvis endre seg, avhengig av ditt handelssystem, men det er viktig at en fordel på 1 til 3 eller mer fortsatt forblir hos deg. I ekte handel kan noen ganger profittrisikoen nå 1 av 20 eller mer, men dette er på sjokkdager. Det er dager som disse som gjør det mulig å gjøre handelsmåneden til et godt pluss! Risikoen per transaksjon er nå klar, men risikoen per innskudd som helhet for dagen er gitt nedenfor i eksempelet på beregning for et innskudd på 100 000 rubler. Denne tabellen beskriver også antall kontrakter og hvor mye penger som trengs for å gjennomføre en bestemt transaksjon, uten å gå utover den daglige risikoen og muligheten til å gjennomføre tre transaksjoner samtidig på ulike instrumenter. Jeg anser den optimale risikoen for tap for en handelsøkt for et slikt depot til å være 2000 rubler. Jo større innskudd, desto mer forsiktig må de jobbe og redusere risikoen per dag. Det vanskeligste er den matematiske beregningen av handelssystemet og risikoene, og deres disiplinerte overholdelse. Følg risikostyring og kanskje profitt kommer til deg!!!

Det er ikke noe mer nyttig enn å kommunisere med ekte fagfolk innen sitt felt.

1 Blokhin Boris Nikolaevich- leder av avdelingen for å jobbe med aksjemarkedsdeltakere i forretningsdivisjonen til børsmarkedet i Moskva, deltaker i konkurransen "Beste private investor 2009", inkludert i TOP 40 beste handelsmenn når det gjelder lønnsomhet (av 813 deltakere i konkurransen). Dataene er gitt fra 20. november 2009 (i henhold til nettstedet www.rts.ru), konkurransen ble fullført med en avkastning på 664,18% per år; deltaker i konkurransen "Beste private investor 2012" med en pool av kunder, hvorav den beste viste en lønnsomhet på 54,84% per år Data er gitt per 15. desember 2012 (ifølge nettstedet investor.micex.rts.ru. ).

Boris Blokhin: "Dette seminaret vil ikke etterlate noen likegyldige: for noen vil det være inngangsdøren til den interessante og dynamiske handelsverdenen, for andre vil det være en mulighet til å rette opp feil, optimalisere en eksisterende strategi, og noen kan bestemme at denne aktiviteten er ikke for ham, og dermed også tjene penger uten å tape dem.»

På slutten av seminaret vil du lære:

hva er spesifikasjonene ved intradagshandel i RTS-indeksfutures;
hvordan du forbereder deg selv og din arbeidsplass for aktiv handel;
hvordan finne inn- og utgangspunkter fra en posisjon;
hvordan bygge din strategi for handel med futures på RTS-indeksen, basert på erfaringene til fagfolk;
alt om risikostyringssystemet, psykologien til aktiv handel;
bli kjent med strategien til deltakeren i konkurransen «Beste private investor».

Det viktigste:

du vil spare tid på å søke etter informasjon og bygge ditt handelssystem (fra flere uker til flere måneder).

du kan spare titusenvis og hundretusenvis av rubler på feilene som alle handelsmenn gjør.

Kursprogram:

Leksjon 1. Forberedelse til handel.

Hvorfor handler vi futures, hvilke er de mest interessante. Egenskaper ved garantistillelse og effekten av finansiell innflytelse. Grunnleggende futures trading strategier.
Sette opp QUIK-handelssystemet for aktiv handel. Brukervennlighet og økt informasjonsinnhold. Dannelse av innstillinger for den mest komfortable og lønnsomme handelen.
Driver for aktiv handel og terminaler for å se globale markeder. Halvautomatiske handelssystemer som letter traderens aktiviteter, terminaler for å se verdensmarkeder.
Psykologi og typiske feil fra handelsmenn. Hvorfor en minoritet tjener penger på derivatmarkedet, hvordan unngå å tape penger, hvordan overvinne psykologien din. Kunstige restriksjoner i handel.

Leksjon 2. Forberedelse til arbeidsdagen. Impulsanalyse.

Forberedelse til arbeidsdagen. Teknisk morgenanalyse, 3-skjerms metode, innstilling av "beacons". Tidssoner for handel.
Analyse av fremdriften i handelen. Analyse av guider og nivåer av påvirkning av impulser. Avviksanalyse, ordrebokanalyse.
Momentum handel. Grunner for å gå inn i stilling, risikostyring.

Leksjon 3. Intradagshandel. Formasjoner.

Hva er formasjoner og hvor kommer de fra? Grafikk, tidsformasjoner.
Typiske intradagsformasjoner. Jobber ved markedsåpninger og gjenkjenner sjokkdager. Breakout-strategi og counterbreakout-strategi.
Risikostyring i intradagshandel. Stillingsledelse.

Sjekk med lederen for nærmeste dato for seminaret: 8800 500 99 66 (ekst. 4),