რისკის მენეჯმენტი ციხესიმაგრეების შიდადღიური ვაჭრობისთვის. სავაჭრო სტრატეგია ციხეებისთვის. შიდადღიური ფიუჩერსული ვაჭრობის სტრატეგია ფორტების წარმოებულების ბაზარზე პროფესიონალებისგან

უმეტეს შემთხვევაში, ჩემს მკითხველს საშუალოვადიან ინვესტორად მეჩვენება. მაგრამ ჩემი სავაჭრო პრაქტიკის უმეტესი ნაწილი ეძღვნება საკმაოდ მკაცრ სპეკულაციას წესები შიდადღიური ვაჭრობა. წლების განმავლობაში და პორტფელის ზრდა აბსოლუტური მაჩვენებლებით, მისი სპეკულაციური ნაწილის ზომა შემცირდა. ამჟამად, თანხების დაახლოებით 90% გამოიყოფა რუსულ და უცხოურ აქციებში ინვესტიციებისთვის, დანარჩენი კი რუსეთის წარმოებულების ბაზარზე სპეკულაციისთვის.

ყოველდღიური ვაჭრობის უნივერსალური წესები

ხშირად მეკითხებიან, რატომ ვაჭრობ წარმოებულების ბაზარზე? ერთ დროს ეს უფრო მოსახერხებელი გახდა ჩემთვის. თუ გადაწყვეტილების მიღება მომიწევდა, თუ სად ვივაჭრო სპეკულაციურად ამ მომენტში, არც კი ვიცი, რას ავირჩევდი, რადგან ახლა არის შესაძლებლობა, აიღო სესხი აქციებზე, ვიდრე ზოგიერთზე და არ ინერვიულო, რომ ვადის გასვლა მოხდება. ჩაერიოს თქვენს გეგმებში. ხანდახან ვფიქრობ, იქნებ დავტოვო ძველი ნივთები საფონდოზე? მაგრამ ახლა თავს ვიკავებ, რადგან ჯერ არ მაქვს შესწავლილი ყველაფერი წარმოებულების ბაზარზე და არ მინდა, რომ თავი გავავრცო.

თუმცა, ჩემი სტრატეგია დერივატივების ბაზარზე შიდადღიური ვაჭრობის წესების მიხედვით, წელს ნოემბერში მეხუთე წლისთავს აღნიშნავს. შედეგები უკვე საკმაოდ კარგია, არ მსურს მათი ოფიციალურად გამოცხადება, რადგან ფიუჩერსული კონტრაქტებით ვაჭრობაში დიდი შესვენებები იყო. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, თუ ამ ხარვეზებს არ გადააგდებთ სტატისტიკიდან, მომგებიანობა გაიზრდება 120%-მდე წელიწადში მაქსიმუმ 40%.

ძალიან ხშირად, დერივატივების ბაზარზე მუშაობისას, ტრანზაქციას არ ვაკეთებ ერთ დღეს. ვფიქრობ, მაშინაც კი, თუ თქვენ არ დააფასეთ ჩემი პრაქტიკის შედეგები, მე მესმის, რომ ისინი მოკრძალებულია ჩემს მიერ არჩეული ბაზრისთვის, მაშინ ჩემი წესები დერივატივების ბაზარზე შიდადღიური ვაჭრობისთვის გამოგადგებათ, რადგან მათი ადაპტირება შესაძლებელია ნებისმიერზე. დროის ინტერვალი და ნებისმიერი გაცვლის ინსტრუმენტი.

მაშ ასე, ავიღოთ თანმიმდევრობით.

როდის არ გადავიდე ერთი ვაჭრობის დღეს?

• დღის ვაჭრობისას ვაწარმოებ ვაჭრობას ძირითადი ტენდენციის საწინააღმდეგოდ.
• როდესაც წინააღმდეგობას შორის არის ძალიან მცირე მოგება გარიგების გასაგრძელებლად ერთი კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში (2-2,5%-ზე ნაკლები).

რით ვივაჭრო დღის განმავლობაში?

• ფიუჩერსები: გაზპრომი, სბერბანკი, RTS, Si.

მაგრამ, როგორც უკვე ვთქვი, ქვემოთ წარმოდგენილი შიდადღიური ვაჭრობის წესები უნივერსალური იქნება გარკვეული ადაპტაციის შემდეგ.

როგორ გავაკეთო ვაჭრობა დღის განმავლობაში?

კლასიკის მიხედვით. ამ მეთოდის უპირატესობა ის არის, რომ ნებისმიერ დროს, როცა ტერმინალი არ მექნება ღია, მე შემიძლია დავინახო იდეა და არ ვიყო მონიტორზე მიბმული.

მინუსი, განსაკუთრებით დამწყებთათვის, არის ის, რომ რთული იქნება ამ მეთოდის სუბიექტურ ასპექტთან გამკლავება. ამას გამოცდილება სჭირდება!

სამუშაო საათები შიდადღიური ვაჭრობისთვის?

ყველაზე ხშირად ეს არის 1 საათი, ზოგჯერ 15 წუთი - ამისთვის. და ღმერთმა ქნას, 5 წუთით ვაჭრობა, თუ არ გყავთ რობოტი ან მინიმუმ სავაჭრო მრჩეველი, რომელიც ავტომატურად გამოიმუშავებს სიგნალებს.

15 მარტივი წესი შიდადღიური ვაჭრობისთვის

1. შეამოწმეთ ძირითადი აქტივის ტენდენცია.
2. შეამოწმეთ მთავარი წებოვან ფიუჩერსებზე.
3. ნუ ვაჭრობთ ერთი კვირით ადრე და ვადის გასვლის შემდეგ.
4. ერთი დღე ანალიზისთვის (ამიტომ პარასკევს სპეკულაციურად არ ვაჭრობ). შეგიძლიათ შაბათ-კვირა ამ დღესაც მიიღოთ!
5. არ გახსნათ ვაჭრობა 1%-ზე ნაკლები სარგებელით.
6. ითამაშეთ ყველა ტრენდის სიგნალი, Fibo, ჰორიზონტალური ხაზები, ფიგურები, რომლებსაც მე ვხედავ.
7. თუ ის გაფორმებულია, მაშინ შემდეგი ტრანზაქცია არის 1 საათის შემდეგ.
8. თუ მეორედ წერია „გაჩერება“, ფილტრი ძლებს 2 საათის განმავლობაში.
9. მესამე წაგებული ვაჭრობის შემდეგ ვაჭრობას ვწყვეტ მომდევნო სესიამდე.
10. მე არ ვხსნი გარიგებებს, სადაც დაბრუნების რისკი 1-დან 2-ზე ნაკლებია.
11. წაგებული ვაჭრობის შემდეგ, შემოსავლის რისკი არის 1 3-დან.
12. 2 ტიპის ფიუჩერსზე მეტი ერთდროულად მოქმედებს.
13. თუ სბერბანკის ან გაზპრომის ძირითადი აქტივი (აქციონები) შეუძლია უზრუნველყოს წმინდა მოგების პოტენციალის 8%-მდე და არსებობს მსგავსი სიგნალი ფიუჩერსებზე, ტრანზაქცია ითვლება პრიორიტეტად. იხსნება დღისთვის მაქსიმალური ბერკეტით.
14. ინდიკატორები მნიშვნელოვანია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კონტრაქტი ვაჭრობის ძირითადი თვეა. "სამი დიდი სიგნალის" ინდიკატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მთელ ბერკეტზე მუშაობისთვის. რა არის ეს "დიდი"? ეს არის ჩემი პირადი საიდუმლოება, რომელსაც მხოლოდ კლიენტებს ვუზიარებ საკონსულტაციო მხარდაჭერით.
15. დახურეთ გარიგება მთავარ სესიაზე მოსკოვის დროით 18:30 საათამდე. (აქ განვმარტავ! ტერმინალი საშუალებას მაძლევს ნებისმიერ დროს დავხურო გარიგება, თუნდაც მონიტორთან არ ვიყო. მაგრამ მირჩევნია გარიგება თავად დავხურო. ამიტომ, თუ დღეს 18.00 საათზე სამსახურიდან გამაგდებენ. მოსკოვის დროით, მაშინ მე დავხურავ გარიგებას 15 წუთით ადრე). აბა, ქვებს ისვრი, რომ უპასუხისმგებლო ვიყავი და აუქციონის დახურვას არ ვაკვირდები? გამოცდილებიდან გამომდინარე, აღმოჩენები უფრო მნიშვნელოვანია, ვცდილობ არ გამომრჩეს.

მოგესალმებით კოლეგებო.

ჩვენ უკვე გამოვაქვეყნეთ პოსტი, სადაც აღწერილია კურსის პროგრამა. თუ ვინმემ გამოტოვა, გადადით ჩვენს პროფილზე და იპოვეთ.

ამ პოსტში მინდა უფრო დეტალურად მოგიყვეთ, თუ რა მოვამზადეთ ჩვენი მოსწავლეებისთვის პირველ გაკვეთილზე.

ჩნდება სურვილი აღწეროთ ყველა დავალება ამ გზით, რათა სრულად შეაფასოთ იმ მასალის რაოდენობა, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ.

ონლაინ კურსის პირველი გაკვეთილი „სკალპინგი. აქტიური დღეღამეში.” საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა პოპულარული თემაა და იზიდავს უამრავ ადამიანს სხვადასხვა ქალაქიდან, სხვადასხვა ასაკისა და სამუშაო გამოცდილებიდან. შეყვანის პარამეტრების მიუხედავად, ყველას ერთი მიზანი აერთიანებს - კარგი ფულის გამომუშავება ბაზარზე.

ჩვენ ყოველთვის ვიწყებთ გაკვეთილებს თეორიით. ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმის გაგება, თუ რას ვაჭრობთ, არამედ რა კანონები და რეგულაციები არსებობს. პირველ გაკვეთილზე მოსწავლეებს ეუბნებიან რა არის აქციები, ფიუჩერსები და მათი მახასიათებლები. როგორ რეგულირდება ეს ბაზრები, სად ვიპოვოთ ინფორმაცია ინსტრუმენტების შესახებ, გაცვლის გრაფიკები და ძირითადი სავაჭრო ინსტრუმენტების მიმოხილვა. ჩვენ ასევე ვაძლევთ რეკომენდაციებს ლიტერატურასა და შესასწავლ მასალებზე.

ახლა დროა დავიწყოთ სამუშაო სივრცისა და ტერმინალების დაყენება...

ტრეიდერად მაღალი ხარისხის მუშაობისთვის, ჯერ სამუშაო ადგილის მომზადება გჭირდებათ. ამ საიტზე მე უკვე ვნახე პოსტი ტრეიდერის დესკტოპის თემაზე. რეკომენდაციები: დესკტოპ კომპიუტერი, 2 მონიტორი, სადენიანი მაუსი და ინტერნეტი. ასევე მნიშვნელოვანია კომფორტული სკამი, რადგან... კომპიუტერთან დიდხანს ჯდომა მოგიწევთ.

ახლა თქვენ უნდა დაიწყოთ თქვენი სამუშაო სივრცის დაყენება. ჩვენი TeamTraders გუნდი იყენებს 2 ტერმინალი.

ტერმინალი ტექნიკური ანალიზისთვის: Quik, Transaq, Smart-x ან სხვა ტერმინალები.

ჩვენ გვჭირდება ისინი, რათა გავაანალიზოთ მონაცემები და შევაფასოთ საერთო ტენდენციები.

2. ბონდარის დრაივი. ჩვენ ვახორციელებთ ყველა ტრანზაქციას ამ ტერმინალის მეშვეობით. ტერმინალი უფასო და ძალიან მოსახერხებელია. ეს ტერმინალი პირდაპირ უკავშირდება ბირჟას, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ და გაგზავნოთ შეკვეთები რაც შეიძლება სწრაფად.

პირველ გაკვეთილზე ჩვენ ვასწავლით ტერმინალის და კონკრეტული ხელსაწყოების სწორად კონფიგურაციას. პროგრამის ფუნქციონალობა საშუალებას გაძლევთ ძალიან მოხერხებულად აჩვენოთ ბაზრის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრები. ჩვენ ვაყენებთ პარამეტრებს თითოეული ინსტრუმენტისთვის ისე, რომ დიდი შეკვეთები და ტრანზაქციები ჩანს. ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული აქციისთვის ან ფიუჩერსისთვის პერსონალური პარამეტრების დაყენება, რადგან ინსტრუმენტები განსხვავებულია და ტრეიდერმა უნდა გაითვალისწინოს ეს მახასიათებლები.

ვაჭრობა ხორციელდება "ცხელი კლავიშების" გამოყენებით და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის კომფორტული პარამეტრების დაყენება. შედეგად, პირველი გაკვეთილის შემდეგ, ტრეიდერს უკვე აქვს შექმნილი სამუშაო ადგილი და წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა და როგორ უნდა გააკეთოს. რჩება მხოლოდ მიღებული ცოდნის კონსოლიდაცია საშინაო დავალების შესრულებით.

მიუხედავად პირველი გაკვეთილის თეორიული კომპონენტისა, ის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია. ტერმინალების სწორი კონფიგურაცია საშუალებას გაძლევთ არ გამოტოვოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მინიმუმამდე დაიყვანოთ მონაცემთა ანალიზის დრო.

შეუერთდით TeamTraders-ს

1. სავაჭრო ინსტრუმენტები (სავაჭრო ალგორითმი):

1 . Si stop – ფასის 0.2% (50000 ფასზე – დაახლოებით 100 ქულა).

2. RTS გაჩერება -ფასის 0,2% (ფასზე 100000 - დაახლოებით 200 ქულა).

დამატებით ნახეთ: SI და RTS-ის ერთმანეთთან კორელაცია, Sberbank-ისა და Gazprom-ის ფიუჩერსები (მათი მიმართულება და დონეები) სიგნალების დასადასტურებლად.

ვაჭრობა მიმდინარეობს 11:00-დან 18:45-მდე.

მე არ ვაჭრობ პირველი საათის ან საღამოს სესიაზე.

FORTS სავაჭრო ალგორითმი:

2. საკვანძო პუნქტები.

დილით, ვაჭრობის გახსნამდე, ვაჭრობის ინსტრუმენტების D1 სქემებს ვათვალიერებ:

1. ბოლო ერთი-ორი თვის ზოგადი გლობალური ტენდენცია.

2. მე ვხატავ დონეებს უახლოესი ძლიერი მხარდაჭერის/რეზისტენტობის დონის მიხედვით (ფასის უახლოესი უკიდურესობები). მე ვეძებ, შეხვედრიან თუ არა ისინი ისტორიაში, თუ ასეა, ეს კიდევ უფრო აძლიერებს ამ დონეებს. ეს დონეები ქმნიან ჩემს სავაჭრო არხს.

3. ვუყურებ როგორ იქცევა ფასი არხის შიგნით, რა დონიდან ავიდა და სად მიდის: რა სანთლები იყო ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში, არის თუ არა დენის რეზერვი შემდეგ დონეზე, არის თუ არა ყალბი ამოვარდნები , შესაძლებელია შებრუნება ან გარღვევა.

4. ვაფასებ, როგორ დავხურეთ გუშინ (ATR, დიაპაზონი, გუშინდელი მაღალი და დაბალი).

5. ზოგადი ტენდენციის დადგენის შემდეგ გადავდივარ M5 ტაიმფრემზე. მე ვხატავ დონეებს გუშინდელის მაღალ და დაბალზე დაყრდნობით - ეს ქმნის სამუშაო არხს დღეისთვის, მაგრამ მასში ვაჭრობა ხორციელდება მხოლოდ ყოველდღიური ტენდენციის მიმართულებით:

თუ დღის განმავლობაში შეიმჩნევა ძლიერი ტენდენცია, მაშინ ვაჭრობა იწყება მას შემდეგ, რაც შიდადღიური არხი ტენდენციის მიმართულებით იშლება. თუ დღის განმავლობაში ვიწრო არხში ვართ ჩარჩენილი (ბოლო დღეებში გვერდულად), მაშინ ვაჭრობა იწყება ცრუ ბრეაკოუტის, დაბრუნებისა და ინტრადღის არხში კონსოლიდაციის შემდეგ. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ ვაჭრობა როგორც გრძელი, ასევე მოკლე.

ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის კუთხით ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე binium.ru. თქვენ ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ოპტიმალური ბროკერი ვაჭრობისთვის.

მაგალითი: ყოველდღიური დიაგრამა D1 და 5 წუთიანი დიაგრამა M5 (USD-RUB ფიუჩერსები SI)

განრიგი D1.გლობალური ტენდენცია შორტებია. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანად მიმაჩნია 2 დონე: ზედა არის უკიდურესი დაბრუნება, ქვედა არის წინა დაბალი. ჩვენ გავაკეთეთ ცრუ ბრეაუტი, დავარტყით დაბლა, დავბრუნდით დონის მიღმა და დავიხურეთ დონის ზემოთ. მე მჯერა, რომ ერთი დღის განმავლობაში შეგიძლიათ ადგილობრივი მოდელის მიხედვით დიდხანს ახვიდეთ ზედა დონეზე. შემდეგ მივდივარ M5-ზე და ვხატავ დონეებს ბოლო დღის მაღალი და დაბალი დონის მიხედვით:

დიაგრამა M5:წითელი დონეები მოვიდა დღიდან, ყვითელი - მაღალი და დაბალი გუშინდელიდან. მე მჯერა, რომ მას შემდეგ, რაც ფასი კონსოლიდირებულია გუშინდელ მაღალ დონეზე, შეგიძლიათ დიდხანს გადახვიდეთ წითელ ზედა დონეზე.

3. ვაჭრობის ნიმუში.

სანთლის ცრუ გარღვევა წინა მაღალ/დაბალთან შედარებით M5 სქემაზე.

პირობები (დიდი ხნის განმავლობაში):

1. წინა სანთელი შოთრაა.

2. ცრუ ამოფრქვევის სანთელი ქმნის ახალ დაბალს.

3. ცრუ ამოფრქვევის სანთელი იხურება წინა სანთლის შიგნით.

4. სასურველია, სხეული კუდზე პატარა იყოს.

5. აუცილებელია თუ არა ცრუ ამოვარდნილი სანთლის გახსნა უფსკრულით?????

პირობები (მოკლედ):

6. წინა სანთელი გრძელია.

7. ყალბი გარღვევის სანთელი აყალიბებს ახალ მაღალს.

8. ცრუ ამოფრქვევის სანთელი იხურება წინა სანთლის შიგნით.

9. სასურველია, სხეული კუდზე პატარა იყოს.

10. აუცილებელია თუ არა ყალბი სანთლის გახსნა უფსკრულით?????

4. მოდელი: ცრუ გარღვევა:

1. ამის შემდეგ ველოდები ამ დონის დაშლას ველოდები ფასის დონემდე დაბრუნებას.
2. შესვლის წერტილი არის rollback ან pro-trade და ყალბი სასანთლე ბრეაკოუტ სანთლის ფორმირება.

6. მოდელი: Breakout და კონსოლიდაცია.

1. M5 სქემაზე ველოდები მიდგომებს დონეებთან.
2. ველოდები ამ დონის დაშლას (იმპულსით და კონსოლიდაციით).
3. ზუსტი ჩანაწერი არის rollback ან pro-trade და ყალბი სასანთლე ბრეაკოუტ სანთლის ფორმირება.

1. სანთლის დახურვის შემდეგ, რომელმაც შექმნა ცრუ ბრეაკოუ, ვათავსებ მომლოდინე შეკვეთას დახურვის ფასად.
2. ზარალის გაჩერება და მოგების აღება განთავსდება შეკვეთის შემდეგ.
3. გაჩერება არ უნდა აღემატებოდეს ყოველდღიური ზარალის ლიმიტის მესამედს (აქედან გამომდინარე, ფორმირდება კონტრაქტების რაოდენობა თითოეული ტრანზაქციისთვის თითოეული ინსტრუმენტისთვის).

7. პოზიციიდან გასვლა.

შეკვეთის გაფორმების შემდეგ, გაჩერება და ასვლა დონეები არ მოძრაობს. ან გააჩერე ან აიღე (თორემ სტატისტიკა დაირღვევა).

გამომავალი ნაწილები:

1 კონტრაქტი - 3-დან 1-მდე

2 კონტრაქტი – ნაწილებად: 1 კონტრაქტი – 3-დან 1-მდე, 1 კონტრაქტი – 4-დან 1-მდე

3 კონტრაქტი – ნაწილებად: 2 კონტრაქტი – 3-დან 1-მდე, 1 კონტრაქტი – 4-დან 1-მდე

4 კონტრაქტი – ნაწილებად: 2 კონტრაქტი – 3-დან 1-მდე, 2 კონტრაქტი – 4-დან 1-მდე

8. რისკები.

ვაჭრობის პოტენციალის შეფასებისას (3-დან 1-მდე და ა.შ.) და პოზიციის ფორმირებისას (რამდენად მოკლეა გაჩერება), უნდა გაითვალისწინოთ:

1. ტექნიკური გაჩერების შესაძლებლობა (ყალბი სანთლის კუდის უკან ან მთელი ვაჭრობისთვის).
2. თუ ეს შეუძლებელია, ჩვენ ვადგენთ დღიური ზარალის ლიმიტის მესამედს.

ზარალის დღიური ლიმიტი არ არის ანაბრის 2%-ზე მეტი.

გარიგება ვერ დაიდება, თუ არ არსებობს მოძრაობის პოტენციალი მინიმუმ 3-დან 1-მდე (დონეები ახლოსაა ან გაჩერება ძალიან მაღალია).

არ დაკარგოთ წინა ტრანზაქციის შედეგად მიღებული 30%-ზე მეტი .

9. რისკების მართვა

1. მაქსიმალური რისკი დღეში არის ანაბრის 2%.

2. მაქსიმალური რისკი თითო ტრანზაქციაზე არის დეპოზიტის 0.6%.

3. ზედიზედ წაგებული ვაჭრობის მაქსიმალური რაოდენობა დღეში არის 3, ამის შემდეგ ნუ ვაჭრობთ, ნახეთ რატომ და სად არის შეცდომები. თუ ისინი იქ არ არიან, ეს თქვენი დღე არ არის.

4. არასოდეს შეხვიდეთ ვაჭრობაში, თუ ფასი უკვე მოშორდა შესვლის პუნქტს.

10. სიმაღლე

1. თუ კვირა შავებით დახურეთ, დაამატეთ პოზიცია: 1-დან 5 კონტრაქტამდე – გაზარდეთ თითო ჯერზე, 5 კონტრაქტის შემდეგ ვამატებთ 20%-ს, მაგრამ მხოლოდ შემდეგი კვირიდან.
2. თუ კვირა წითლად დახურეთ, შეამცირეთ პოზიცია: საპირისპირო თანმიმდევრობით, მაგრამ მხოლოდ შემდეგი კვირიდან.

11. სტატისტიკა

1. სამუშაო დღის შემდეგ, როდესაც ბაზარი დახურულია, მე ვიღებ ტრანზაქციის სკრინშოტებს შემდგომი ანალიზით (სწორი იყო თუ არა ტრანზაქცია, სად წავიდა ბაზარი შემდეგ, იყო თუ არა სხვა შესვლის წერტილები).
2. ყველა ტრანზაქცია შეტანილია ცალკე დოკუმენტში ან სტატისტიკის ვებსაიტზე მომგებიანი/არამომგებიანი ტრანზაქციების, საშუალო მოგების/ზარალის, საშუალო მომგებიანი/უსარგებლო დღის ან სხვა პერიოდის სტატისტიკის შემდგომი გაგებისთვის.

"რას რისკავ და რისი შოვნა შემიძლია"- პირველი აზრი, რომელიც უნდა გაჩნდეს ბაზარზე გარიგების დადებამდე. ჩვენ არ შეგვიძლია 100%-ით დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ის წავა იმ მიმართულებით, რაც ჩვენ გვინდა და, შესაბამისად, მხოლოდ ნეგატიური ვაჭრობის „მოჭრა“ და მომგებიანი ვაჭრობის „დაჯდომის“ სწავლით შეგვიძლია ჩვენი სავაჭრო სისტემა სტაბილურ პოზიტიურ პოზიციამდე მივიყვანოთ. რუსულ ბაზარზე ძირითადი ფიუჩერსების მაგალითის გამოყენებით, რომლითაც ვაჭრობ, ამ სტატიაში გეტყვით, რა და რა მოგებაზე ღირს გარისკვა. პირველი, გამოთვალეთ ყოველდღიური პოტენციალი ვაჭრობისთვის. ამის გაკეთება სულაც არ არის რთული, თუ იცით ვაჭრობის ინსტრუმენტების ATR. RTSსაშუალოდ დღეში საწყისი მაღალიადრე დაბალიარის 2500 ქულა, მაგრამ ეს მაჩვენებელი მიახლოებითია მიმდინარე პერიოდისთვის და შეიძლება ბუნებრივად შეიცვალოს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ ავაშენოთ. შესაბამისად, ტრანზაქციაში ყოველდღიური ფასის მოძრაობის 50%-70%-ის მიღებით, შედეგი უბრალოდ შესანიშნავი იქნება! 50% არის 1250 ქულა. მცირე ვადებზე შიდადღიური ტრანზაქციების განხორციელებისას საკმარისია დააყენოთ გაჩერება 250-300 ქულამდე, შესაბამისად, მოგების რისკი 1-დან 4-მდეც კი აღემატება. მაგრამ მე მაინც გამოვთვლი ოფციონს აქ, თუ უბრალოდ აიღებთ 1-დან 3-მდე. (300 გაჩერება ან 900 მიღება) 20 სავაჭრო დღე თვეში 3 ვაჭრობისთვის = 60 გარიგება მაგალითად, განვიხილავ 40 გარიგებას (66%), გასვლას გაჩერებით - 300 ქულა და 20 პოზიტიურ ვაჭრობას (34%) 900 ტრანზიტით. ქულები 300 * 40 = 12000 პ. 900 * 20 = 18 000 გვ , კიდევ უფრო პესიმისტური, 45 ვაჭრობა (75%) სტოპ-სტოპზე და მხოლოდ 15 ვაჭრობა (25%) ტაიმზე!!! 300*45=13500 გვ. 900*15=13500 გვ. 75% ნეგატიური ტრანზაქციის შემთხვევაშიც კი დარჩება დაახლოებით ნულოვანი, ოდნავ ნაკლები სტოპზე და საბროკერო და საკომისიოების გამო. 1000 ქულამდე გაზრდით სისტემა ნულამდე მიდის ასეთ ცუდ ვითარებაშიც. ეს მაშინვე ბადებს კითხვას ყველა თქვენგანს, რატომ კარგავს ტრეიდერების 97% დეპოზიტებს??? დიახ, რადგან უმრავლესობა არ შეესაბამება ამ რისკის მართვას. გაჩერებებს არ ათავსებენ. ან რისკი ძალიან მაღალია გარიგებისთვის, ან უბრალოდ ღირსეულს არ სხედან!!! ისეთი ხელსაწყოებისთვის, როგორიცაა GAZR, SBRF, სი, დღის განმავლობაში ვაჭრობის ოპტიმალური გაჩერება იქნება 20-25 ქულა, აიღეთ 60-100 ქულა (აქ თქვენ უნდა გამოიყურებოდეს ტრანზაქციის პოტენციალისგან განცალკევებით სქემის მიხედვით) ყველა მოყვანილი მაგალითი ეფუძნება მიღებებს, დაწყებული მინიმალური , ანუ უფრო მცირე მიზნებით ვაჭრობა არ ღირს. ქულებში, რისკი და მოგება შეიძლება ბუნებრივად შეიცვალოს, თქვენი სავაჭრო სისტემის მიხედვით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ უპირატესობა 1-დან 3-მდე ან მეტი მაინც დარჩეს თქვენთან. რეალურ ვაჭრობაში, ზოგჯერ მოგების რისკმა შეიძლება მიაღწიოს 20-დან 1-ს ან მეტს, მაგრამ ეს ხდება შოკის დღეებში. სწორედ ასეთი დღეები იძლევა სავაჭრო თვის კარგ პლიუსად გადაქცევას! რისკი თითო ტრანზაქციაზე ახლა გასაგებია, მაგრამ რისკი თითო დეპოზიტზე, მთლიანობაში, დღის განმავლობაში მოცემულია ქვემოთ 100,000 რუბლის დეპოზიტის გაანგარიშების მაგალითში. ეს ცხრილი ასევე აღწერს კონტრაქტების რაოდენობას და რა თანხაა საჭირო კონკრეტული ტრანზაქციის განსახორციელებლად, ყოველდღიური რისკისა და სამი ტრანზაქციის ერთდროულად განხორციელების შესაძლებლობის გარეშე, სხვადასხვა ინსტრუმენტზე. მე მიმაჩნია, რომ დაკარგვის ოპტიმალური რისკი ერთი სავაჭრო სესიისთვის ასეთი დეპოსთვის არის 2000 რუბლი. რაც უფრო დიდია დეპოზიტი, მით უფრო ფრთხილად დასჭირდებათ მუშაობა და რისკის შემცირება დღეში. ყველაზე რთული სავაჭრო სისტემისა და რისკების მათემატიკური გაანგარიშება და მათი დისციპლინირებული დაცვაა. მიჰყევით რისკების მართვას და შესაძლოა მოგება მოგიტანოთ!!!

არაფერია უფრო სასარგებლო, ვიდრე მათი დარგის ნამდვილ პროფესიონალებთან ურთიერთობა.

1 ბლოხინი ბორის ნიკოლაევიჩი- მოსკოვის ბირჟის საფონდო ბაზრის ბიზნეს განყოფილებაში აქციების ბაზრის მონაწილეებთან მუშაობის განყოფილების უფროსი, კონკურსის მონაწილე "საუკეთესო კერძო ინვესტორი 2009", შედის ტოპ 40 საუკეთესო ტრეიდერში მომგებიანობის თვალსაზრისით (813-დან. კონკურსის მონაწილეები). მონაცემები მოცემულია 2009 წლის 20 ნოემბრის მდგომარეობით (www.rts.ru ვებგვერდის მიხედვით), კონკურსი დასრულდა 664,18% წლიური შემოსავლით; კონკურსის მონაწილე "საუკეთესო კერძო ინვესტორი 2012" კლიენტთა ფონდით, რომელთაგან საუკეთესოებმა აჩვენეს 54,84% წლიური მომგებიანობა. ).

ბორის ბლოხინი: „ეს სემინარი არავის დატოვებს გულგრილს: ზოგისთვის ეს იქნება სავაჭრო საინტერესო და დინამიური სამყაროს შესასვლელი კარი, ზოგისთვის ეს იქნება შეცდომების გამოსწორების, არსებული სტრატეგიის ოპტიმიზაციის შესაძლებლობა და ვიღაცამ შეიძლება გადაწყვიტოს. ეს საქმიანობა მისთვის არ არის და ამით ფულიც იშოვე მისი დაკარგვის გარეშე.”

სემინარის ბოლოს შეისწავლით:

• როგორია შიდადღიური ვაჭრობის სპეციფიკა RTS ინდექსის ფიუჩერსებში;
• როგორ მოამზადოთ საკუთარი თავი და თქვენი სამუშაო ადგილი აქტიური ვაჭრობისთვის;
• როგორ მოვძებნოთ შესვლის და გასასვლელი პუნქტები პოზიციიდან;
• როგორ ააწყოთ თქვენი სტრატეგია ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის RTS ინდექსზე, პროფესიონალების გამოცდილების საფუძველზე;
• ყველაფერი რისკის მართვის სისტემის, აქტიური ვაჭრობის ფსიქოლოგიის შესახებ;
• გაეცანით კონკურსში „საუკეთესო კერძო ინვესტორი“ მონაწილის სტრატეგიას.

Ყველაზე მნიშვნელოვანი:

თქვენ დაზოგავთ დროს ინფორმაციის მოძიებასა და თქვენი სავაჭრო სისტემის შექმნას (რამდენიმე კვირიდან რამდენიმე თვემდე).

თქვენ შეგიძლიათ დაზოგოთ ათობით და ასობით ათასი რუბლი ყველა ტრეიდერის შეცდომებზე.

კურსის პროგრამა:

გაკვეთილი 1. ვაჭრობისთვის მომზადება.

1. რატომ ვვაჭრობთ ფიუჩერსებით, რომელია ყველაზე საინტერესო. გარანტიის გაცემის თავისებურებები და ფინანსური ბერკეტის ეფექტი. ძირითადი ფიუჩერსული ვაჭრობის სტრატეგიები.
2. QUIK სავაჭრო სისტემის დაყენება აქტიური ვაჭრობისთვის. გამოყენების სიმარტივე და გაზრდილი ინფორმაციის შინაარსი. პარამეტრების ფორმირება ყველაზე კომფორტული და მომგებიანი ვაჭრობისთვის.
3. დისკები აქტიური ვაჭრობისთვის და ტერმინალები გლობალური ბაზრების სანახავად. ნახევრად ავტომატური სავაჭრო სისტემები, რომლებიც ხელს უწყობენ ტრეიდერის საქმიანობას, ტერმინალები მსოფლიო ბაზრების სანახავად.
4. ფსიქოლოგია და ტრეიდერების ტიპიური შეცდომები. რატომ შოულობს უმცირესობა ფულს წარმოებულების ბაზარზე, როგორ ავიცილოთ თავიდან ფულის დაკარგვა, როგორ დავძლიოთ თქვენი ფსიქოლოგია. ხელოვნური შეზღუდვები ვაჭრობაში.

გაკვეთილი 2. სამუშაო დღისთვის მომზადება. იმპულსური ანალიზი.

1. სამუშაო დღისთვის მზადება. დილის ტექნიკური ანალიზი, 3 ეკრანიანი მეთოდი, „შუქურების“ დაყენება. ვაჭრობის დროის ზონები.
2. ვაჭრობის პროგრესის ანალიზი. გიდების ანალიზი და იმპულსების გავლენის დონეები. შეუსაბამობის ანალიზი, შეკვეთის წიგნის ანალიზი.
3. იმპულსური ვაჭრობა. თანამდებობაზე შესვლის მიზეზები, რისკის მართვა.

გაკვეთილი 3. შიდადღიური ვაჭრობა. წარმონაქმნები.

1. რა არის წარმონაქმნები და საიდან მოდის ისინი? გრაფიკული, დროის ფორმირებები.
2. ტიპიური შიდადღიური წარმონაქმნები. ბაზრის გახსნაზე მუშაობა, შოკის დღეების ამოცნობა. ბრეაკოუტ სტრატეგია და კონტრბრეაკოუტ სტრატეგია.
3. რისკების მართვა შიდადღიური ვაჭრობისას. პოზიციის მართვა.

შეამოწმეთ მენეჯერთან სემინარის უახლოესი თარიღისთვის: 8800 500 99 66 (შიდა 4),