Upravljanje rizikom za utvrđivanje unutardnevnog trgovanja. Strategija trgovanja tvrđavama. Strategija trgovanja fjučersima unutar dana na tržištu derivata utvrda od profesionalaca

U većini slučajeva svojim čitaocima izgledam kao srednjoročni investitor. Ali većina moje prakse trgovanja posvećena je prilično teškim špekulacijama pravila unutardnevno trgovanje. S godinama i rastom portfelja u apsolutnom iznosu, veličina njegovog špekulativnog dijela se smanjivala. Trenutno se oko 90% sredstava izdvaja za ulaganja u ruske i strane dionice, a ostatak za špekulacije na ruskom tržištu derivata.

Univerzalna pravila za unutardnevno trgovanje

Često me pitaju zašto trgujem na tržištu derivata? Jednom mi je to jednostavno postalo zgodnije. Kada bih u ovom trenutku morao da se odlučim gde da špekulativno trgujem, ne znam ni šta bih izabrao, pošto sada ima mogućnosti da uzmem kredite za akcije više nego za neke, i da ne brinem da će istek ometati vaše planove. Ponekad pomislim, možda bih trebao odustati od starih stvari na dionici? Ali za sada ću sačekati, jer još nisam sve proučio na tržištu derivata i ne želim da se širim tanko.

Međutim, moja strategija prema pravilima unutardnevnog trgovanja na tržištu derivata ove godine će u novembru proslaviti svoju petu godišnjicu. Rezultati su već prilično dobri, ne želim da ih objavljujem kao zvanične, jer je bilo dugih pauza u trgovanju terminskim ugovorima. Ali, ipak, ako ove praznine ne izbacite iz statistike, profitabilnost će porasti na 120% godišnje sa maksimalno 40%.

Vrlo često, kada radim na tržištu derivata, ne ulazim u transakciju duže od jednog dana. Mislim da čak i ako niste cijenili rezultate moje prakse, razumijem da su skromni za tržište koje sam izabrao, onda će vam moja pravila za unutardnevno trgovanje na tržištu derivata biti od koristi, jer se mogu prilagoditi bilo kojem vremenskom intervalu i svim instrumentima razmjene.

Dakle, uzmimo redom.

Kada ne idem dalje od jednog trgovačkog dana?

Prilikom dnevnog trgovanja trgujem protiv glavnog trenda.
Kada je između i otpora premalo profita za održavanje posla nedelju dana ili više (manje od 2-2,5%).

Čime trgujem unutar dana?

Fjučersi: Gazprom, Sberbanka, RTS, Si.

Ali, kao što sam već rekao, pravila unutardnevnog trgovanja predstavljena u nastavku bit će univerzalna nakon neke prilagodbe.

Kako da trgujem unutar dana?

Prema klasicima. Prednost ove metode je što kad god ne bih imao otvoren terminal, mogu vidjeti ideju i ne biti vezan za monitor.

Loša strana, posebno za početnike, je to što će biti teško nositi se sa subjektivnim aspektom ove metode. Za ovo je potrebno iskustvo!

Radno vrijeme za unutardnevno trgovanje?

Najčešće je to 1 sat, ponekad 15 minuta - za. I ne daj Bože da trgujete na 5 minuta ako nemate robota ili barem trgovačkog savjetnika koji automatski generiše signale.

15 jednostavnih pravila za unutardnevno trgovanje

Provjerite trend na osnovnoj imovini.
Provjerite glavni na zalijepljenim fjučersima.
Ne trgovajte sedmicu prije i nakon isteka.
Jedan dan za analizu (zato petkom ne trgujem špekulativno). Vikend možete uzeti i kao ovaj dan!
Ne otvarajte trgovine sa prinosom manjim od 1%.
Pustite sve signale trenda, Fibo, horizontalne linije, brojke koje vidim.
Ako se renderuje, sljedeća transakcija je 1 sat kasnije.
Ako piše "stop" drugi put, filter traje 2 sata.
Nakon treće gubitničke trgovine, prestajem trgovati do sljedeće sesije.
Ne otvaram trgovine kod kojih je rizik povrata manji od 1 prema 2.
Nakon izgubljene trgovine, rizik prihoda je 1 prema 3.
U isto vrijeme ne rade više od 2 vrste fjučersa.
Ako osnovna imovina (akcije) Sberbanke ili Gazproma može osigurati do 8% potencijala neto dobiti i postoji sličan signal na fjučersu, transakcija se smatra prioritetnom. Otvara se za dan sa maksimalnom polugom.
Indikatori su važni samo kada se ugovorom trguje kao glavni mjesec. Indikatori “Tri odlična signala” mogu se koristiti za rad na cijeloj poluzi. Šta su ovi "veliki"? Ovo je moja lična tajna koju dijelim samo sa klijentima u konsultantskoj podršci.
Zaključite posao tokom glavne sesije pre 18.30 po moskovskom vremenu. (Dozvolite mi da razjasnim! Terminal mi omogućava da zaključim posao u bilo koje vrijeme, čak i ako nisam za monitorom. Ali radije bih zaključio posao sam. Stoga, ako danas izbacim s posla u 18.00 po moskovskom vremenu, onda ću zaključiti posao 15 minuta ranije). Pa, hoćete li me gađati kamenjem što sam neodgovoran i nisam pratio zatvaranje aukcije? Iz iskustva, otkrića su važnija, trudim se da ih ne propustim.

Pozdrav kolege.

Već smo objavili post koji opisuje program kursa. Ako je neko propustio, idite na naš profil i pronađite ga.

U ovom postu želim vam detaljnije reći šta smo pripremili za naše učenike na prvom času.

Postoji želja da se svi zadaci opisuju na ovaj način, kako biste u potpunosti mogli cijeniti količinu materijala koji dajemo.

Prva lekcija online kursa „Skalpiranje. Aktivno unutar dana.” Trgovanje na berzi je popularna tema i privlači mnoge ljude iz različitih gradova, različitih godina i radnog iskustva. Bez obzira na ulazne parametre, sve ujedinjuje jedan cilj - zaraditi dobar novac na tržištu.

Nastavu uvijek započinjemo teorijom. Veoma je važno da razumete ne samo šta tačno trgujete, već i koji zakoni i propisi postoje. U prvoj lekciji učenicima se govori šta su akcije, fjučersi i njihove karakteristike. Kako su ova tržišta regulisana, gde pronaći informacije o instrumentima, rasporedi razmene i pregled glavnih instrumenata za trgovanje. Također dajemo preporuke o literaturi i materijalima koje je potrebno proučiti.

Sada je vrijeme za početak postavljanje radnog prostora i terminala...

Za kvalitetan rad kao trgovac, prvo morate pripremiti radno mjesto. Na ovoj stranici sam već vidio post na temu radnog stola trgovca. Preporuke: desktop računar, 2 monitora, žičani miš i internet. Takođe je važno imati udobnu stolicu, jer... Moraćete da sedite za kompjuterom dosta vremena.

Sada morate početi s postavljanjem vašeg radnog prostora. Naš TeamTraders tim koristi 2 terminala.

terminal za tehničku analizu: Quik, Transaq, Smart-x ili drugi terminali.

Potrebni su nam za analizu podataka i procjenu ukupnih trendova.

2. Bondar drive. Sve transakcije obavljamo preko ovog terminala. Terminal je besplatan i vrlo zgodan. Ovaj terminal je direktno povezan sa centralom, što vam omogućava da primate i šaljete narudžbe što je brže moguće.

U prvoj lekciji učimo kako pravilno konfigurirati terminal i određene alate. Funkcionalnost programa omogućava vam da vrlo povoljno prikažete najvažnije tržišne parametre. Postavljamo podešavanja za svaki instrument tako da se vide veliki nalozi i transakcije. Veoma je važno postaviti lične parametre za svaku dionicu ili fjučers, jer su instrumenti različiti i trgovac mora uzeti u obzir ove karakteristike.

Trgovanje se vrši pomoću „vrućih tastera“ i veoma je važno da sebi podesite udobne parametre. Kao rezultat toga, nakon prve lekcije, trgovac već ima postavljeno radno mjesto i ideju šta i kako treba da radi. Ostaje samo da stečeno znanje učvrstite izradom domaćih zadataka.

Uprkos teorijskoj komponenti prve lekcije, ona je ipak vrlo važna. Ispravna konfiguracija terminala omogućava vam da ne propustite važne informacije i minimizirate vrijeme za analizu podataka.

Pridružite se TeamTraders

1. Trgovinski instrumenti (algoritam trgovanja):

1 . Si stop – 0,2% cijene (po cijeni od 50.000 – cca 100 bodova).

2. RTS stop -0,2% cene (po ceni od 100.000 - cca 200 poena).

Pored toga, pratite: međusobnu korelaciju SI i RTS-a, fjučerse Sberbanke i Gazproma (njihov pravac i nivoe) da biste potvrdili signale.

Trgovanje se odvija od 11:00 do 18:45 sati.

Ne trgujem tokom prvog sata ili večernje sesije.

FORTS trgovački algoritam:

2. Ključne tačke.

Ujutro, prije otvaranja trgovanja, gledam D1 grafikone instrumenata kojima se trguje:

1. Opšti globalni trend u posljednjih mjesec-dva.

2. Crtam nivoe na osnovu najbližih jakih nivoa podrške/otpora (najbliži cjenovni ekstremi). Gledam da vidim da li su se sreli ranije u istoriji, ako jesu, ovo dodatno pojačava ove nivoe. Ovi nivoi čine moj kanal trgovanja.

3. Gledam kako se cijena ponaša unutar kanala, sa kog nivoa se oporavila i kuda ide: koje su svijeće bile u zadnja 2-3 dana, ima li rezerve snage za sljedeći nivo, ima li lažnih proboja , je moguć preokret ili proboj.

4. Procjenjujem kako smo jučer zaključili (ATR, raspon, najviša i najniža vrijednost juče).

5. Nakon određivanja opšteg trenda, prelazim na M5 vremenski okvir. Crtam nivoe na osnovu jučerašnjeg maksimuma i najnižeg nivoa - ovo čini radni kanal za danas, ali u njemu se trgovanje odvija SAMO u pravcu dnevnog trenda:

Ako postoji jak trend tokom dana, onda trgovanje počinje nakon što unutardnevni kanal izbije u smjeru trenda. Ako smo tokom dana zaglavljeni u uskom kanalu (postrance poslednjih dana), onda trgovanje počinje nakon lažnog proboja, povratka i konsolidacije u unutardnevnom kanalu. U ovom slučaju možete trgovati i dugo i kratko.

Mnogo korisnih informacija u pogledu trgovanja binarnim opcijama možete pronaći na web stranici binium.ru. Takođe možete odabrati optimalnog brokera za trgovanje.

Primjer: dnevni grafikon D1 i 5-minutni grafikon M5 (USD-RUB fjučersi SI)

Prilog D1. Globalni trend su kratke hlače. U ovom slučaju, smatram da su dva nivoa važna: gornji je ekstremno vraćanje unazad, donji je prethodni niski. Napravili smo lažni proboj, pogodili nisko, vratili se iznad nivoa i zatvorili iznad nivoa. Vjerujem da u roku od jednog dana možete dugo po lokalnom modelu do višeg nivoa. Zatim idem na M5 i izvlačim nivoe na osnovu maksimuma i minimuma prošlog dana:

Grafikon M5: Crveni nivoi su došli od dana, žuti – visoki i niski od juče. Vjerujem da nakon što se cijena konsoliduje iznad jučerašnjeg maksimuma, možete dugo ići na gornji crveni nivo.

3. Razmjenjivi obrazac.

Lažni proboj svijećnjaka u odnosu na prethodni high/low na M5 grafikonu.

Uslovi (dugo):

1. Prethodna svijeća je šotra.

2. Lažna svijeća za probijanje formira novi minimum.

3. Lažna svijeća se zatvara unutar prethodne svijeće.

4. Poželjno je da tijelo bude manje od repa.

5. Da li je potrebno da se lažna svijeća otvara sa razmakom?????

Uslovi (skraćeno):

6. Prethodna svijeća je duga.

7. Lažna svijeća za probijanje formira novi maksimum.

8. Lažna svijeća se zatvara unutar prethodne svijeće.

9. Poželjno je da tijelo bude manje od repa.

10. Da li je potrebno da se lažna svijeća otvara sa razmakom?????

4. Model: Lažni proboj:

Čekam da se probije jedan od ovih nivoa, nakon toga Cekam da se cena vrati na nivo.
Ulazna tačka je formiranje povratne ili pro-trgovine i lažne svijeće za probijanje.

6. Model: Probijanje i konsolidacija.

Na M5 grafikonu čekam pristupe nivoima.
Čekam da se probije jedan od ovih nivoa (uz impuls i konsolidaciju).
Tačan unos je formiranje rollback ili pro-trade i lažne svijećnjake za probijanje.

Nakon zatvaranja svijeće koja je formirala lažni proboj, postavljam nalog na čekanju po cijeni zatvaranja.
Stop gubitak i take profit se postavljaju nakon naloga.
Stop ne bi trebalo da prelazi trećinu dnevnog limita gubitka (dakle formiranje broja ugovora za svaku transakciju za svaki instrument).

7. Izađite iz pozicije.

Nakon davanja naloga, nivoi stop i take se ne pomiču. Ili prestanite ili uzmite (inače će se statistika pokvariti).

Izlaz u dijelovima:

1 ugovor – 3 prema 1

2 ugovora – u dijelovima: 1 ugovor – 3 do 1, 1 ugovor – 4 do 1

3 ugovora – u dijelovima: 2 ugovora – 3 do 1, 1 ugovor – 4 do 1

4 ugovora – u dijelovima: 2 ugovora – 3 do 1, 2 ugovora – 4 do 1

8. Rizici.

Kada procjenjujete potencijal trgovine (3 prema 1, itd.) i formirate poziciju (koliko je kratak stop), trebali biste uzeti u obzir:

Mogućnost postavljanja tehničkog stop-a (iza repa lažne probojne svijeće ili za cijelu trgovinu).
Ako to nije moguće, postavite trećinu dnevnog ograničenja gubitka.

Dnevni limit gubitka nije veći od 2% depozita.

Dogovor se ne može zaključiti ako nema potencijala kretanja od najmanje 3 prema 1 (nivoi su blizu ili je stop previsok).

Nemojte izgubiti više od 30% onoga što ste zaradili u prethodnim transakcijama .

9. Upravljanje rizikom

1. Maksimalni rizik po danu je 2% depozita.

2. Maksimalni rizik po transakciji je 0,6% depozita.

3. Maksimalan broj gubitnih poslova u nizu dnevno je 3, nakon toga nemojte trgovati, pogledajte zašto i gdje su greške. Ako ih nema, nije vaš dan.

4. NIKADA ne ulazite u trgovinu ako se cijena već udaljila od ulazne tačke.Uđite SAMO po cijeni zatvaranja bara koji je formirao lažni proboj.

10. Visina

Ako ste sedmicu zatvorili na crno, dodajte poziciju: Od 1 do 5 ugovora – povećavajte jedan po jedan, nakon pozicije od 5 ugovora dodajemo 20%, ali tek od sljedeće sedmice.
Ako ste sedmicu zatvorili u minusu, smanjite poziciju: obrnutim redoslijedom, ali tek od sljedeće sedmice.

11. Statistika

Nakon radnog dana, kada je tržište zatvoreno, pravim screenshotove transakcija sa naknadnom analizom (da li je transakcija bila ispravna, kuda je tržište išlo dalje, da li je bilo drugih ulaznih tačaka).
Sve transakcije se unose u poseban dokument ili na web stranicu statistike radi naknadnog razumijevanja statistike profitabilnih/neprofitabilnih transakcija, prosječnog dobitka/gubitka, prosječnog profitnog/neprofitabilnog dana ili drugog perioda.

"Šta rizikujem i šta mogu zaraditi"- prva pomisao koja bi se trebala pojaviti prije odluke da se izvrši transakcija na tržištu. Ne možemo biti 100% sigurni da će ići u smjeru u kojem želimo, pa stoga samo učenjem da „presiječemo“ negativne trgovine i „izbacimo“ profitabilne možemo naš sistem trgovanja dovesti u stabilnu pozitivnu poziciju. Na primjeru glavnih fjučersa na ruskom tržištu kojima trgujem, u ovom članku ću vam reći šta i za koji profit vrijedi riskirati. Prvo izračunajte dnevni potencijal za trgovinu. Ovo uopšte nije teško uraditi ako znate ATR instrumenata kojima se trguje. RTS u prosjeku po danu od visoko prije nisko ima 2500 bodova, ali ova cifra je okvirna za tekući period i može se prirodno promijeniti. Možete nadograđivati posljednje dvije sedmice. Shodno tome, nakon što zaradite 50%-70% dnevnog kretanja cijene u transakciji, rezultat će biti jednostavno odličan! 50% je 1250 bodova. Prilikom obavljanja unutardnevnih transakcija na malim vremenskim okvirima, dovoljno je postaviti stop od 250-300 bodova, odnosno rizik za profit je čak i veći od 1 do 4. Ali ja ću ipak izračunati opciju ovdje ako uzmete samo 1 do 3 (300 zaustavljanja ili 900 preuzimanja) 20 trgovačkih dana mjesečno za 3 trgovine = 60 trgovina Na primjer, razmotrit ću 40 trgovina (66%), izlaz po stopu - 300 poena i 20 pozitivnih trgovina (34%) sa uzimanjem profita od 900 bodova 300 * 40 = 12 000 p. 900 * 20 = 18 000 p. Shodno tome, čak i ako je 2/3 trgovine zaustavljeno, na kraju mjeseca ćete i dalje imati plus od 6000 pipsa.Drugi primjer , još pesimističniji, 45 trgovina (75%) na stop-stop i samo 15 trgovina (25%) na take!!! 300*45=13500 p. 900*15=13500 p. Čak i sa 75% negativnih transakcija, depozit će ostati približno nula, nešto manje zbog proklizavanja na stop i brokerskih i mjenjačkih provizija. Povećanjem unosa na 1000 poena, sistem će čak i u tako lošoj situaciji pasti na nulu. Ovo odmah postavlja pitanje za sve vas, pa zašto 97% trgovaca gubi depozite??? Da, jer se većina ne pridržava ovog upravljanja rizikom. Ne zaustavljaju se. Ili je rizik veoma visok za posao, ili jednostavno ne prođu dostojan posao!!! Za alate poput GAZR, SBRF, Si, optimalno zaustavljanje za unutardnevnu trgovinu će biti 20-25 poena, uzeti 60-100 poena (ovde treba posmatrati odvojeno od potencijala transakcije prema grafikonu) Svi navedeni primeri su zasnovani na uzimanjima, počevši od minimuma , odnosno sa manjim ciljevima, ne isplati se trgovati. U bodovima, rizik i profit se mogu prirodno mijenjati, ovisno o vašem sistemu trgovanja, ali je važno da prednost od 1 do 3 ili više i dalje ostane s vama. U stvarnom trgovanju, ponekad rizik za profit može doseći 1 u 20 ili više, ali to je u šokantnim danima. Upravo ovakvi dani omogućavaju da se trgovački mjesec pretvori u dobar plus! Rizik po transakciji je sada jasan, ali rizik po depozitu u celini za dan je dat u nastavku u primeru obračuna za depozit od 100.000 rubalja. Ova tabela takođe opisuje broj ugovora i koliko novca je potrebno za obavljanje određene transakcije, bez prevazilaženja dnevnog rizika i mogućnosti da se istovremeno izvrše tri transakcije na različitim instrumentima. Smatram da je optimalni rizik od gubitka za jednu trgovačku sesiju za takav depo 2.000 rubalja. Što je depozit veći, to će trebati pažljivije raditi i smanjiti rizik po danu. Najteža stvar je matematički proračun sistema trgovanja i rizika i njihovo disciplinovano poštovanje. Pratite upravljanje rizicima i neka vam profit dođe!!!

Nema ništa korisnije od komunikacije sa pravim profesionalcima u svojoj oblasti.

1 Blokhin Boris Nikolajevič- šef odeljenja za rad sa učesnicima na berzi u poslovnoj diviziji Berze Moskovske berze, učesnik takmičenja „Najbolji privatni investitor 2009“, uvršten u TOP 40 najboljih trgovaca po profitabilnosti (od 813 učesnici takmičenja). Podaci su dati od 20. novembra 2009. godine (prema web stranici www.rts.ru), konkurs je završen sa prinosom od 664,18% godišnje; učesnik konkursa „Najbolji privatni investitor 2012“ sa skupom klijenata od kojih su najbolji pokazali profitabilnost od 54,84% godišnje Podaci su dati na dan 15.12.2012 (prema sajtu investor.micex.rts.ru ).

Boris Blokhin: „Ovaj seminar nikoga neće ostaviti ravnodušnim: za neke će to biti ulazna vrata u zanimljiv i dinamičan svijet trgovanja, za druge će to biti prilika da isprave greške, optimiziraju postojeću strategiju, a neko će možda odlučiti da ova aktivnost nije za njega, a time i zarađivati novac bez gubitka.”

Na kraju seminara naučićete:

koje su specifičnosti unutardnevnog trgovanja fjučersima na indekse RTS-a;
kako pripremiti sebe i svoje radno mjesto za aktivno trgovanje;
kako pronaći ulazne i izlazne tačke sa pozicije;
kako da izgradite svoju strategiju za trgovanje fjučersima na RTS indeksu, na osnovu iskustva profesionalaca;
sve o sistemu upravljanja rizicima, psihologiji aktivnog trgovanja;
upoznati se sa strategijom učesnika konkursa „Najbolji privatni investitor“.

Najvažniji:

uštedjet ćete vrijeme traženja informacija i izgradnje vašeg trgovačkog sistema (od nekoliko sedmica do nekoliko mjeseci).

možete uštedjeti desetine i stotine hiljada rubalja na greškama koje čine svi trgovci.

Program kursa:

Lekcija 1. Priprema za trgovanje.

Zašto trgujemo fjučersima, koje su najinteresantnije. Karakteristike garancije i efekat finansijske poluge. Osnovne strategije trgovine fjučersima.
Postavljanje QUIK sistema trgovanja za aktivno trgovanje. Lakoća korištenja i povećan sadržaj informacija. Formiranje postavki za najudobnije i najprofitabilnije trgovanje.
Pogoni za aktivno trgovanje i terminali za pregled globalnih tržišta. Poluautomatski sistemi za trgovanje koji olakšavaju aktivnosti trgovca, terminali za pregled svjetskih tržišta.
Psihologija i tipične greške trgovaca. Zašto manjina zarađuje na tržištu derivata, kako izbjeći gubitak novca, kako prevazići svoju psihologiju. Umjetna ograničenja u trgovanju.

Lekcija 2. Priprema za radni dan. Impulsna analiza.

Priprema za radni dan. Jutarnja tehnička analiza, metoda sa 3 ekrana, postavljanje “beacons”. Vremenske zone trgovanja.
Analiza napretka trgovanja. Analiza vodiča i nivoa uticaja impulsa. Analiza neslaganja, analiza knjige naloga.
Momentum trading. Razlozi za ulazak na poziciju, upravljanje rizicima.

Lekcija 3. Unutardnevno trgovanje. Formacije.

Šta su formacije i odakle dolaze? Grafika, vremenske formacije.
Tipične unutardnevne formacije. Raditi na otvaranju tržišta, prepoznajući dane šoka. Strategija proboja i strategija kontraprobijanja.
Upravljanje rizikom u trgovanju unutar dana. Upravljanje pozicijom.

Za najbliži termin seminara provjerite kod menadžera: 8800 500 99 66 (lok. 4),