Upravljanje tveganja za trgovanje znotraj dneva z utrdbami. Trgovalna strategija za utrdbe. Strategija trgovanja s terminskimi pogodbami znotraj dneva na trgu izvedenih finančnih instrumentov forts od profesionalcev

V večini primerov se svojim bralcem zdim srednjeročni vlagatelj. Toda večina moje trgovalne prakse je posvečena dokaj težkim špekulacijam pravila trgovanje znotraj dneva. Z leti in absolutno rastjo portfelja se je obseg njegovega špekulativnega dela zmanjšal. Trenutno je približno 90% sredstev namenjenih za naložbe v ruske in tuje delnice, ostalo pa za špekulacije na ruskem trgu izvedenih finančnih instrumentov.

Univerzalna pravila za trgovanje znotraj dneva

Pogosto me sprašujejo, zakaj trgujem na trgu izvedenih finančnih instrumentov? Nekoč mi je postalo bolj priročno. Če bi se moral v tem trenutku odločati, kje špekulativno trgovati, sploh ne vem, kaj bi izbral, saj je zdaj možnosti za najem kredita za delnice več kot za nekatere in ne skrbi, da bo potek posegati v vaše načrte. Včasih pomislim, ali bi se morda moral odpovedati starim stvarem na zalogi? Ampak zaenkrat bom počakal, ker še nisem preučil vsega na trgu izvedenih finančnih instrumentov in se nočem razpredati.

Bo pa moja strategija po pravilih trgovanja znotraj dneva na trgu izvedenih finančnih instrumentov letos novembra praznovala peto obletnico. Rezultati so že kar dobri, ne maram jih oznanjati kot uradne, saj so bile dolge prekinitve trgovanja s terminskimi pogodbami. Toda kljub temu, če teh vrzeli ne izločite iz statistike, se bo donosnost povečala na 120% letno z največ 40%.

Pri delu na trgu izvedenih finančnih instrumentov zelo pogosto ne sklenem transakcije več kot en dan. Mislim, da tudi če niste cenili rezultatov moje prakse, razumem, da so skromni za trg, ki sem ga izbral, potem vam bodo moja pravila za trgovanje znotraj dneva na trgu izvedenih finančnih instrumentov koristna, saj jih je mogoče prilagoditi vsakemu časovnem intervalu in na vse menjalne instrumente.

Torej, pojdimo po vrsti.

Kdaj ne presežem enega trgovalnega dne?

Pri dnevnem trgovanju sklepam posle proti glavnemu trendu.
Ko je med in odpor, je dobiček premajhen, da bi posel obdržali teden ali več (manj kot 2-2,5 %).

S čim trgujem znotraj dneva?

Terminske pogodbe: Gazprom, Sberbank, RTS, Si.

Toda, kot sem že rekel, bodo spodaj predstavljena pravila trgovanja znotraj dneva univerzalna po nekaj prilagoditvah.

Kako trgujem znotraj dneva?

Po klasiki. Prednost te metode je, da kadarkoli nimam odprtega terminala, lahko vidim idejo in nisem vezan na monitor.

Slaba stran, zlasti za začetnike, je, da se bo težko soočiti s subjektivnim vidikom te metode. To zahteva izkušnje!

Delovni čas za trgovanje znotraj dneva?

Najpogosteje je to 1 ura, včasih 15 minut - za. In bog ne daj, da trgujete 5 minut, če nimate robota ali vsaj svetovalca za trgovanje, ki samodejno ustvarja signale.

15 preprostih pravil za trgovanje znotraj dneva

Preverite trend osnovnega sredstva.
Preverite glavno na lepljenih terminskih pogodbah.
Ne trgujte teden dni pred iztekom in po njem.
En dan za analizo (zato ob petkih ne trgujem špekulativno). Za ta dan si lahko vzamete tudi vikend!
Ne odpirajte poslov z donosom, nižjim od 1%.
Predvajaj vse trendne signale, Fibo, vodoravne črte, figure, ki jih vidim.
Če je upodobljena, je naslednja transakcija 1 uro pozneje.
Če drugič piše "stop", filter zdrži 2 uri.
Po tretjem izgubljenem poslu preneham trgovati do naslednje seje.
Ne odpiram poslov, pri katerih je tveganje donosa manjše od 1 proti 2.
Po izgubljenem poslu je tveganje za dohodek 1 proti 3.
Istočasno ne delujeta več kot 2 vrsti terminskih pogodb.
Če lahko osnovno sredstvo (delnice) Sberbank ali Gazproma zagotovi do 8 % potencialnega čistega dobička in obstaja podoben signal na terminskih pogodbah, se transakcija šteje za prednostno. Odpre se za dan z največjim vzvodom.
Kazalniki so pomembni le, če se s pogodbo trguje kot glavni mesec. Kazalnike "Trije veliki signali" je mogoče uporabiti za delo na celotnem finančnem vzvodu. Kateri so ti "odlični"? To je moja osebna skrivnost, ki jo delim samo s strankami v svetovalni podpori.
Zaključite posel med glavno sejo pred 18.30 po moskovskem času. (Naj pojasnim tukaj! Terminal mi omogoča, da sklenem posel kadarkoli, tudi če nisem za monitorjem. Vendar raje posel sklenem sam. Torej, če se danes vrnem iz službe ob 18.00 po moskovskem času, potem bom posel sklenil 15 minut prej). No, me boste obmetavali s kamenjem, ker sem bil neodgovoren in nisem spremljal zaključka dražbe? Po izkušnjah so odkritja pomembnejša, trudim se, da jih ne zamudim.

Lep pozdrav kolegi.

Objavili smo že objavo z opisom programa tečaja. Če je kdo spregledal, pojdite na naš profil in ga poiščite.

V tej objavi vam želim podrobneje povedati o tem, kaj smo pripravili za naše učence v prvi lekciji.

Obstaja želja, da bi vse naloge opisali na ta način, da bi lahko v celoti ocenili količino gradiva, ki ga podajamo.

Prva lekcija spletnega tečaja “Skalpiranje. Aktivno znotraj dneva.”Trgovanje na borzi je priljubljena tema in privablja veliko ljudi iz različnih mest, različnih starosti in delovnih izkušenj. Ne glede na vhodne parametre vse združuje en cilj - dobro zaslužiti na trgu.

Pouk vedno začnemo s teorijo. Zelo pomembno je razumeti ne samo, s čim točno trgujete, temveč tudi, kateri zakoni in predpisi obstajajo. V prvi lekciji študentje povedo, kaj so delnice, terminske pogodbe in njihove značilnosti. Kako so ti trgi regulirani, kje najti informacije o instrumentih, menjalne urnike in pregled glavnih trgovalnih instrumentov. Dajemo tudi priporočila glede literature in materialov, ki jih je treba preučiti.

Zdaj je čas za začetek nastavitev delovnega prostora in terminalov...

Za kakovostno delo trgovca morate najprej pripraviti delovno mesto. Na tej strani sem že videl objavo na temo namizja trgovca. Priporočila: namizni računalnik, 2 monitorja, žična miška in internet. Pomemben je tudi udoben stol, saj... Veliko časa boste morali sedeti za računalnikom.

Zdaj morate začeti postavljati svoj delovni prostor. Naša ekipa TeamTraders uporablja 2 terminala.

terminal za tehnične analize: Quik, Transaq, Smart-x ali drugi terminali.

Potrebujemo jih za analizo podatkov in oceno splošnih trendov.

2. Bondar pogon. Preko tega terminala izvajamo vse transakcije. Terminal je brezplačen in zelo priročen. Ta terminal je povezan neposredno z menjalnico, kar vam omogoča čim hitrejše sprejemanje in pošiljanje naročil.

V prvi lekciji se naučimo, kako pravilno konfigurirati terminal in posebna orodja. Funkcionalnost programa vam omogoča zelo priročen prikaz najpomembnejših tržnih parametrov. Za vsak instrument nastavimo nastavitve tako, da so vidna velika naročila in transakcije. Zelo pomembno je, da za vsako delnico ali terminsko pogodbo nastavite osebne parametre, saj so instrumenti različni in trgovec mora te značilnosti upoštevati.

Trgovanje se izvaja z uporabo "vročih tipk" in zelo pomembno je, da sami nastavite udobne parametre. Kot rezultat, po prvi lekciji ima trgovec že postavljeno delovno mesto in idejo o tem, kaj in kako mora narediti. Preostane le še utrjevanje pridobljenega znanja z domačimi nalogami.

Kljub teoretični komponenti prve lekcije je ta vseeno zelo pomembna. Pravilna konfiguracija terminalov vam omogoča, da ne zamudite pomembnih informacij in zmanjša čas za analizo podatkov.

Pridružite se TeamTraders

1. Trgovalni instrumenti (trgovalni algoritem):

1. Si stop – 0,2 % od cene (pri ceni 50.000 – približno 100 točk).

2. RTS stop -0,2% cene (pri ceni 100.000 - približno 200 točk).

Poleg tega si oglejte: medsebojno korelacijo SI in RTS, terminske pogodbe Sberbank in Gazprom (njihovo smer in ravni) za potrditev signalov.

Trgovanje poteka od 11.00 do 18.45.

Ne trgujem med prvo uro ali večerno sejo.

Algoritem trgovanja FORTS:

2. Ključne točke.

Zjutraj, preden se trgovanje odpre, pogledam D1 grafikone instrumentov, s katerimi se trguje:

1. Splošni svetovni trend zadnjega meseca ali dveh.

2. Ravni narišem na podlagi najbližjih močnih ravni podpore/odpora (najbližje cenovne skrajnosti). Pogledam, ali sta se že srečala v zgodovini, če je tako, to še poveča te ravni. Te ravni tvorijo moj trgovalni kanal.

3. Pogledam, kako se cena obnaša znotraj kanala, s katere ravni se je odbila in kam gre: kakšne sveče so bile v zadnjih 2-3 dneh, ali obstaja rezerva moči za naslednjo raven, ali obstajajo lažni preboji , je možen preobrat ali preboj.

4. Ocenim, kako smo včeraj zaključili (ATR, razpon, najvišja in najnižja vrednost včerajšnjega dne).

5. Po določitvi splošnega trenda preklopim na časovni okvir M5. Ravne narišem na podlagi včerajšnjega najvišjega in najnižjega - to je delovni kanal za danes, vendar v njem trgovanje poteka SAMO v smeri dnevnega trenda:

Če čez dan obstaja močan trend, se trgovanje začne, ko se kanal znotraj dneva prebije v smeri trenda. Če smo čez dan obtičali v ozkem kanalu (v zadnjih dneh postrani), potem se trgovanje začne po lažnem preboju, povratku in konsolidaciji v kanalu znotraj dneva. V tem primeru lahko trgujete tako dolgo kot kratko.

Veliko koristnih informacij o trgovanju z binarnimi opcijami najdete na spletnem mestu binium.ru. Izberete lahko tudi optimalnega posrednika za trgovanje.

Primer: dnevni grafikon D1 in 5-minutni grafikon M5 (terminske pogodbe USD-RUB SI)

Seznam D1. Svetovni trend so kratke hlače. V tem primeru se mi zdita pomembni 2 stopnji: zgornja je skrajni povratek, spodnja je prejšnja nizka. Naredili smo lažni preboj, dosegli nizko vrednost, se vrnili čez nivo in zaprli nad nivojem. Verjamem, da lahko v enem dnevu pridete dolgo po lokalnem modelu do zgornje ravni. Nato grem na M5 in narišem ravni glede na najvišjo in najnižjo vrednost zadnjega dne:

Grafikon M5: Rdeče ravni so prišle od dneva, rumene – High in Low od včeraj. Verjamem, da potem, ko se cena konsolidira nad včerajšnjo najvišjo vrednostjo, lahko greste dolgo do zgornje rdeče ravni.

3. Vzorec, s katerim se trguje.

Lažni preboj svečnika glede na prejšnjo najvišjo/nizko vrednost na grafikonu M5.

Pogoji (za dolgo):

1. Prejšnja sveča je šotra.

2. Lažna prebojna sveča oblikuje novo najnižjo vrednost.

3. Lažna prelomna sveča se zapre znotraj prejšnje sveče.

4. Zaželeno je, da je telo manjše od repa.

5. Ali je nujno, da se sveča lažnega preboja odpre z vrzeljo?????

Pogoji (na kratko):

6. Prejšnja sveča je dolga.

7. Lažna prebojna sveča oblikuje novo najvišjo vrednost.

8. Lažna prelomna sveča se zapre znotraj prejšnje sveče.

9. Zaželeno je, da je telo manjše od repa.

10. Ali je nujno, da se sveča lažnega preboja odpre z vrzeljo?????

4. Model: False breakout:

Po tem čakam, da bo ena od teh stopenj prekinjena Čakam, da se cena vrne na raven.
Vstopna točka je oblikovanje rollback ali pro-trade in lažne prebojne sveče svečnika.

6. Model: preboj in konsolidacija.

Na grafikonu M5 čakam na pristope k nivojem.
Čakam, da bo ena od teh stopenj prekinjena (z impulzom in konsolidacijo).
Natančen vnos je oblikovanje rollback ali pro-trade in lažne prebojne sveče svečnika.

Po zaprtju sveče, ki je oblikovala lažni preboj, oddam čakajoče naročilo po zaključni ceni.
Stop loss in take profit se postavita po naročilu.
Zaustavitev ne sme preseči tretjine dnevne omejitve izgube (od tod oblikovanje števila pogodb za vsako transakcijo za vsak instrument).

7. Izhod iz položaja.

Po oddaji naročila se ravni stop in take ne premakneta. Nehajte ali vzemite (sicer bo statistika pokvarjena).

Izhod v delih:

1 pogodba – 3 proti 1

2 pogodbi – po delih: 1 pogodba – 3 proti 1, 1 pogodba – 4 proti 1

3 pogodbe – po delih: 2 pogodbi – 3 proti 1, 1 pogodba – 4 proti 1

4 pogodbe – po delih: 2 pogodbi – 3 proti 1, 2 pogodbi – 4 proti 1

8. Tveganja.

Pri ocenjevanju potenciala posla (3 proti 1 itd.) in oblikovanju pozicije (kako kratek je stop), morate upoštevati:

Možnost postavitve tehnične zaustavitve (za repom lažne prebojne sveče ali za celotno trgovanje).
Če to ni mogoče, nastavite tretjino dnevnega limita izgube.

Dnevna omejitev izgube ne presega 2% pologa.

Posel ni mogoče skleniti, če ni potenciala premika vsaj 3 proti 1 (ravni so blizu ali je stop previsok).

Ne izgubite več kot 30 % tega, kar ste zaslužili v prejšnjih transakcijah .

9. Obvladovanje tveganj

1. Največje tveganje na dan je 2% depozita.

2. Največje tveganje na transakcijo je 0,6 % depozita.

3. Največje število izgubljenih poslov zapored na dan je 3, po tem ne trgujte, poglejte zakaj in kje so napake. Če jih ni, ni vaš dan.

4. NIKOLI ne sklepajte posla, če se je cena že oddaljila od vstopne točke. Vstopite SAMO pri zaključni ceni palica, ki je oblikoval lažni preboj.

10. Višina

Če ste teden zaključili v plusu, dodajte pozicijo: Od 1 do 5 pogodb – povečajte eno za drugo, po poziciji 5 pogodb dodamo 20%, vendar šele od naslednjega tedna naprej.
Če ste teden zaključili v minusu, zmanjšajte položaj: v obratnem vrstnem redu, vendar šele od naslednjega tedna.

11. Statistika

Po delovnem dnevu, ko je trg zaprt, posnamem screenshote transakcij z naknadno analizo (ali je bila transakcija pravilna, kam je šel trg naprej, ali so bile druge vstopne točke).
Vse transakcije se vnesejo v ločen dokument ali na statistično spletno stran za kasnejše razumevanje statistike donosnih/nedonosnih transakcij, povprečnega dobička/izgube, povprečnega dobičkonosnega/nedonosnega dne ali drugega obdobja.

"Kaj tvegam in kaj lahko zaslužim"- prva misel, ki bi se morala poroditi, preden se odločite za transakcijo na trgu. Ne moremo biti 100% prepričani, da bo šlo v smeri, ki jo želimo, in zato lahko naš sistem trgovanja spravimo v stabilen pozitiven položaj samo z učenjem "rezanja" negativnih poslov in "odsedanja" donosnih. Na primeru glavnih terminskih pogodb na ruskem trgu, s katerimi trgujem, vam bom v tem članku povedal, kaj in za kakšen dobiček je vredno tvegati. Najprej izračunajte dnevni potencial za trgovanje. To sploh ni težko narediti, če poznate ATR instrumentov, s katerimi se trguje. RTS v povprečju na dan od visoka prej nizka točk je 2500, vendar je ta številka približna za trenutno obdobje in se seveda lahko spremeni. Lahko gradite na zadnjih dveh tednih. V skladu s tem, ko boste zaslužili 50% -70% dnevnega gibanja cene v transakciji, bo rezultat preprosto odličen! 50 % je 1250 točk. Pri opravljanju transakcij znotraj dneva na majhnih časovnih okvirih je dovolj, da nastavite stop 250-300 točk, oziroma je tveganje za dobiček celo večje od 1 proti 4. Vendar bom tukaj vseeno izračunal možnost, če vzamete samo 1 do 3 (300 postankov ali 900 prevzemov) 20 trgovalnih dni na mesec za 3 posle = 60 poslov Na primer, upošteval bom 40 poslov (66 %), izhod s postankom - 300 točk in 20 pozitivnih poslov (34 %) s prevzemnim dobičkom 900 točk 300 * 40 = 12000 p. 900 * 20 = 18000 p. V skladu s tem, tudi če sta 2/3 poslov stop-stopped, boste ob koncu meseca še vedno imeli plus 6000 pipov. Drugi primer , še bolj pesimistično, 45 poslov (75%) na stop-stop in samo 15 poslov (25%) na prevzemu!!! 300*45=13500 str 900*15=13500 str Tudi pri 75% negativnih transakcij bo polog ostal približno enak nič, malo manj zaradi zdrsa na stop ter posredniških in menjalnih provizijah. S povečanjem take na 1000 točk bo sistem šel na nulo tudi v tako slabi situaciji. To takoj sproži vprašanje za vse vas, zakaj torej 97% trgovcev izgubi svoje depozite??? Da, ker večina ne upošteva prav tega upravljanja tveganj. Ne postavljajo postankov. Bodisi je tveganje za posel zelo veliko ali pa preprosto ne sprejmejo vrednega!!! Za orodja, kot je GAZR, SBRF, Si, optimalni postanek za trgovanje znotraj dneva bo 20-25 točk, vzemite 60-100 točk (tukaj morate pogledati ločeno od potenciala transakcije v skladu z grafikonom) Vsi navedeni primeri temeljijo na prevzemih, začenši z najmanjšim , torej z manjšimi cilji se ne splača trgovati. V točkah se lahko tveganje in dobiček seveda spreminjata, odvisno od vašega trgovalnega sistema, vendar je pomembno, da prednost od 1 do 3 ali več še vedno ostane z vami. Pri resničnem trgovanju lahko tveganje za dobiček včasih doseže 1 proti 20 ali več, vendar je to v dneh šoka. Takšni dnevi omogočajo, da trgovalni mesec spremenite v dober plus! Tveganje na transakcijo je zdaj jasno, tveganje na depozit kot celoto za dan pa je navedeno spodaj v primeru izračuna za depozit 100.000 rubljev. Ta tabela opisuje tudi število pogodb in koliko denarja je potrebno za izvedbo posamezne transakcije, ne da bi presegli dnevno tveganje in možnost izvedbe treh transakcij hkrati na različnih instrumentih. Menim, da je optimalno tveganje izgube za eno trgovalno sejo za takšno skladišče 2000 rubljev. Večji kot je depozit, bolj skrbno bodo morali delati in zmanjšati tveganje na dan. Najtežji je matematični izračun trgovalnega sistema in tveganj ter njihovo disciplinirano upoštevanje. Sledite obvladovanju tveganja in naj pride dobiček k vam!!!

Nič ni bolj koristnega kot komunikacija s pravimi strokovnjaki na svojem področju.

1 Blokhin Boris Nikolajevič- Vodja oddelka za delo z udeleženci na delniškem trgu v poslovnem oddelku borze Moskovske borze, udeleženec tekmovanja »Najboljši zasebni vlagatelj 2009«, vključen v TOP 40 najboljših trgovcev glede na donosnost (od 813 udeleženci tekmovanja). Podatki so podani od 20. novembra 2009 (glede na spletno stran www.rts.ru), tekmovanje je bilo zaključeno z donosom 664,18% na leto; udeleženec natečaja "Najboljši zasebni vlagatelj 2012" s skupino strank, od katerih je najboljši pokazal donosnost 54,84% na leto. Podatki so podani od 15. decembra 2012 (glede na spletno stran investor.micex.rts.ru ).

Boris Blokhin: »Ta seminar nikogar ne bo pustil ravnodušnega: za nekatere bo to vstopna vrata v zanimiv in dinamičen svet trgovanja, za druge priložnost, da popravijo napake, optimizirajo obstoječo strategijo, nekdo pa se bo morda odločil, da ta dejavnost ni zanj in s tem tudi zasluži denar, ne da bi ga izgubil.«

Na koncu seminarja boste izvedeli:

kakšne so posebnosti trgovanja znotraj dneva s terminskimi pogodbami na indeks RTS;
kako pripraviti sebe in svoje delovno mesto na aktivno trgovanje;
kako najti vstopne in izstopne točke s položaja;
kako zgraditi svojo strategijo za trgovanje s terminskimi pogodbami na indeksu RTS na podlagi izkušenj strokovnjakov;
vse o sistemu obvladovanja tveganj, psihologiji aktivnega trgovanja;
se seznanite s strategijo udeleženca tekmovanja »Najboljši zasebni investitor«.

Najpomembnejše:

prihranili boste čas pri iskanju informacij in gradnji svojega trgovalnega sistema (od nekaj tednov do nekaj mesecev).

lahko prihranite na desetine in stotine tisoč rubljev na napakah, ki jih naredijo vsi trgovci.

Program tečaja:

Lekcija 1. Priprava na trgovanje.

Zakaj trgujemo s terminskimi pogodbami, katere so najbolj zanimive. Značilnosti jamstva in učinek finančnega vzvoda. Osnovne strategije terminskega trgovanja.
Postavitev trgovalnega sistema QUIK za aktivno trgovanje. Preprosta uporaba in povečana vsebina informacij. Oblikovanje nastavitev za najbolj udobno in donosno trgovanje.
Pogoni za aktivno trgovanje in terminali za ogled svetovnih trgov. Polavtomatski trgovalni sistemi, ki olajšajo dejavnosti trgovca, terminali za ogled svetovnih trgov.
Psihologija in tipične napake trgovcev. Zakaj manjšina služi denar na trgu izvedenih finančnih instrumentov, kako se izogniti izgubi denarja, kako premagati svojo psihologijo. Umetne omejitve trgovanja.

Lekcija 2. Priprava na delovni dan. Analiza impulzov.

Priprava na delovni dan. Jutranja tehnična analiza, metoda 3 zaslonov, nastavitev »svetilnikov«. Časovni pasovi trgovanja.
Analiza poteka trgovanja. Analiza vodnikov in stopenj vpliva impulzov. Analiza odstopanj, analiza knjige naročil.
Momentum trgovanje. Razlogi za vstop v položaj, obvladovanje tveganj.

Lekcija 3. Trgovanje znotraj dneva. Formacije.

Kaj so formacije in od kod izvirajo? Grafične, časovne formacije.
Tipične formacije znotraj dneva. Delo na otvoritvah tržnic, prepoznavanje udarnih dni. Strategija preboja in strategija protipreboja.
Obvladovanje tveganja pri trgovanju znotraj dneva. Upravljanje položaja.

Najbližji datum seminarja preverite pri upravitelju: 8800 500 99 66 (lok. 4),